Статьи, Журналы
Системы раннего предупреждения рисков на финансовых рынках
Статьи, Журналы
Системы раннего предупреждения рисков на финансовых рынках
Чжан Вэньи Системы раннего предупреждения рисков на финансовых рынках : от измерения риска к предупредительным сигналам и механизмам реагирования / Чжан Вэньи // Финансовая экономика. — Москва, 2026 — N 1. — С.91-94. — Библиогр. в конце ст.
Чжан Вэньи, (2026), "Системы раннего предупреждения рисков на финансовых рынках: от измерения риска к предупредительным сигналам и механизмам реагирования", Финансовая экономика, Москва, 2026, N 1, С.91-94.
Чжан Вэньи. Системы раннего предупреждения рисков на финансовых рынках: от измерения риска к предупредительным сигналам и механизмам реагирования. Финансовая экономика. 2026; (N 1). С.91-94.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Управление рисками на финансовых рынках долгое время использовало одну меру риска, но кризисы показали, что риски развиваются по пути "накопление уязвимости-триггер-распространение", и одиночные индикаторы не могут полноценно охватить все аспекты. Исследования системы раннего предупреждения рисков (EWS) расширяются за пределы измерения риска, превращая его в интерпретируемые сигналы и соответствующие механизмы реагирования. В статье рассматриваются три основных меры: взаимосвязанность, хвостовой риск (ES/CVaR) и системный риск (MES), и их трансформация в сигналы с пороговыми значениями. На институциональном уровне международная практика и контрциклические буферы дают ориентиры для "предупреждения-реакции". В России предлагается интеграция системы предупреждения в существующие макропруденциальные инструменты.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #финансовая деятельность
- #риски
- #управление рисками
- #риск-менеджмент
- #риск-ориентированный подход
- #прогнозирование рисков
- #риски системные
- #система раннего предупреждения
- #стресс-тестирование
- #моделирование
- #экономико-математические методы
- #экономико-математические модели
- #var
- #анализ данных
- #таблицы
-
УДК:336.7
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Минасян, В.Б. Исследование шкал стохастического ранжирования финансовых рисков различного уровня катастрофичности / В. Б. Минасян // Финансы : теория и практика. — Москва, 2026 — N 3. Том 30. — С.214-229.
- 2. Кобаненко, М.В. Инновационные подходы к управлению финансовыми рисками / М. В. Кобаненко // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 8. — С.213-217.
- 3. Полтева, Т.В. Управление финансовыми рисками в эпоху экономической неопределенности / Т. В. Полтева, О. Г. Горцевская, Р. В. Мещанкин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 3. — С.235-237.
- 4. Тимофеев, А.В. Прогнозирование финансовых показателей на базе фреймворка Chronos / А. В. Тимофеев // Экономика и математические методы. — Москва, 2026 — N 3. Том 62. — С.62-74.
- 5. Рини, А.Б. Балансовые риски банков как фактор финансовых шоков / А. Б. Рини, К. А. Федорова, Н. Я. Головецкий // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 1. — С.300-303.
- 6. Методология оценки финансовых рисков на основе многокритериальных методов (AHP и SAW) / М. Абдулла, О. А. Ревзон, Д. Абдулла, Ж. Хамуд // Финансовая экономика. — Москва, 2026 — N 7. — С.3-8.
- 7. Azmeh, C. Impact of research output in finance on financial development / C. Azmeh, M. Al-Raeei // Финансы : теория и практика. — Москва, 2026 — N 1. Том 30. — С.135-146.
- 8. Петрушевская, В.В. Совершенствование подходов к финансовому моделированию при повышении устойчивости финансовой системы / В. В. Петрушевская, В. Л. Шангареева // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 10. — С.213-219.
- 9. Султанова, Ю.А. Риск-ориентированный подход, применяемый в государственном контроле в финансово-бюджетной сфере / Ю. А. Султанова, А. Ю. Иванов // Инновации и инвестиции. — Москва, 2025 — N 3. — С.626-629.
- 10. Дуболазова, Ю.А. Управление процентным риском с использованием производных финансовых инструментов в контексте интеграции процентного риска и ликвидности / Ю. А. Дуболазова, Д. А. Гардаков, Д. В. Попов // Финансовая экономика. — Москва, 2026 — N 3. — С.198-202.
Отзывы читателей
0