В работе представлена эволюция подходов к анализу финансовой стабильности — от классических пруденциальных индикаторов и агрегированных индексов финансового стресса к сентометрическим индексам, отражающим настроения и ожидания экономических агентов. На основе актуальной литературы систематизируются ключевые методологические вопросы сентометрического подхода, а именно способы построения словарей и методы агрегации текстовой информации в единый индекс. Обсуждаются компромиссы между интерпретируемостью словарных методов и гибкостью моделей на основе машинного обучения и больших языковых моделей. Дополнительно подчеркивается, что выбор корпуса текстов и метода обработки данных существенно влияет на интерпретацию и прогностические свойства получаемых индикаторов. Специальное внимание уделяется обзору эмпирических исследований, выполненному с использованием тематического графа статей (Connected Papers), что позволяет выявить основные кластеры работ на стыке сентометрики, финансовой стабильности и макропруденциальной политики. В заключительной части обсуждаются ограничения и узкие места сентометрических индикаторов, включая проблемы интерпретации, сопоставимости и качества данных, а также формулируются направления дальнейших исследований, необходимых для интеграции сентометрических индексов в действующие стандартные рамки мониторинга финансовой стабильности.