Статьи, Журналы
Применение вейвлет-когерентности для анализа взаимосвязи фондовых индексов стран BRICS-5 в условиях глобальной экономической неопределенности
Статьи, Журналы
Применение вейвлет-когерентности для анализа взаимосвязи фондовых индексов стран BRICS-5 в условиях глобальной экономической неопределенности
Аман, Е.Э. Применение вейвлет-когерентности для анализа взаимосвязи фондовых индексов стран BRICS-5 в условиях глобальной экономической неопределенности / Е. Э. Аман, В. Е. Титов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 3. — С.254-257. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Статья посвящена обоснованию применения метода вейвлет-когерентности для анализа взаимосвязи фондовых индексов стран BRICS-5 в условиях глобальной экономической неопределенности. Актуальность исследования обусловлена необходимостью использования аналитических инструментов, способных учитывать нестационарность финансовых временных рядов, изменчивость межрыночных связей во времени и их зависимость от временного масштаба. В работе рассматриваются исходные данные, характеризующие динамику фондовых индексов Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики, а также раскрываются методические возможности вейвлет-когерентности как инструмента исследования согласованности финансовых рядов во временной и частотной областях. Особое внимание уделяется разработке подхода к экономической интерпретации результатов вейвлет-когерентного анализа в контексте финансовой интеграции, передачи внешних шоков и изменения диверсификационного потенциала фондовых рынков. Показано, что использование данного метода формирует основу для многомасштабного исследования взаимосвязи рынков стран BRICS-5 и оценки ее зависимости от фаз глобальной экономической неопределенности.
-
УДК:336.76
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Караев, А.К. Нелинейная динамика между ценой на золото и индексом доллара США (2020-2025 гг.) / А. К. Караев, Е. Г. Сидин, Л. Х. Гуева // Экономическое развитие России. — Москва, 2025 — N 10. — С.257-262.
- 2. Андрукович, П.Ф. Объективные и субъективные факторы в динамике фондовых индексов / П. Ф. Андрукович // Экономика и математические методы. — Москва, 2025 — N 4. Том 61. — С.5-17.
- 3. Коновалов, В. Нескучная летняя волатильность / В. Коновалов // Вестник НАУФОР. — Москва, 2025 — N 7/8. — С.73-82.
- 4. Юдин, И.Б. Кто кем управляет?: Экономико-социологический взгляд на связь численности инвесторов и динамики фондового рынка / И. Б. Юдин // Вопросы экономики. — Москва, 2025 — N 4. — С.94-111.
- 5. Антюхов, А.Ю. Индекс информационной асимметрии / А. Ю. Антюхов // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2025 — N 6. — С.227-233.
- 6. Маслова, Е.Ю. Оценка влияния факторов на рейтинговую оценку акций в нормативной модели / Е. Ю. Маслова // Финансовый бизнес. — Москва, 2025 — N 11. — С.137-142.
- 7. Данилов, Ю.А. Финансовая инклюзия и финансовая стабильность / Ю. А. Данилов, Д. А. Пивоваров // Проблемы прогнозирования. — Москва, 2025 — N 5. — С.101-114.
- 8. Войко, Д.В. Применимость моделей устойчивого роста для прогнозирования эффективности IPO компании / Д. В. Войко, А. В. Войко, Е. Ю. Афанасьева // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 8. — С.321-330.
- 9. Патласов, Д.А. Гибридные подходы к прогнозированию реализованной волатильности ETF / Д. А. Патласов // Экономический журнал Высшей школы экономики. — Москва, 2025 — N 1. Том 29. — С.103-131.
- 10. Хорошилов, М.С. Моделирование стоимости акций с учетом иррационального поведения инвесторов / М. С. Хорошилов, Е. Л. Прокопьева // Финансы : теория и практика. — Москва, 2026 — N 1. Том 30. — С.214-227.
Отзывы читателей
0