Статьи, Журналы
Оценка влияния факторов на рейтинговую оценку акций в нормативной модели
Статьи, Журналы
Оценка влияния факторов на рейтинговую оценку акций в нормативной модели
Маслова, Е.Ю. Оценка влияния факторов на рейтинговую оценку акций в нормативной модели / Е. Ю. Маслова // Финансовый бизнес. — Москва, 2025 — N 11. — С.137-142. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Статья посвящена анализу факторов, влияющих на рейтинговую оценку акций в нормативной модели. Разработана методика выявления и ранжирования факторов, обусловливающих отклонение рейтинга от максимального значения. Апробация проведена на примере ПАО "Сбербанк". Предложенный подход повышает прозрачность анализа и пригоден для оценки инвестиционной привлекательности компаний. Методика выявила ключевые причины недостижения максимального рейтинга, что способствует более точной инвестиционной диагностике акций.
Ключевые слова
- #финансовый рынок
- #россия
- #фондовый рынок
- #рынок ценных бумаг
- #рынок акций
- #акции
- #коммерческие банки
- #инвестиции
- #инвестиционная привлекательность
- #рейтинговая оценка
- #рейтинговые модели
- #экономико-математические методы
- #экономико-математические модели
- #динамическое моделирование
- #ранжирование
- #сбербанк
- #сравнительный анализ
- #анализ данных
- #таблицы
-
УДК:336.76
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Хорошилов, М.С. Моделирование стоимости акций с учетом иррационального поведения инвесторов / М. С. Хорошилов, Е. Л. Прокопьева // Финансы : теория и практика. — Москва, 2026 — N 1. Том 30. — С.214-227.
- 2. Галич, А.А. Факторы недооценки IPO / А. А. Галич, А. Г. Мирзоян // Финансы : теория и практика. — Москва, 2025 — N 3. Том 29. — С.45-58.
- 3. Молотков, А.Б. Модель оценки краткосрочной доходности акций (индекс S&P 500) / А. Б. Молотков // Финансовая аналитика. — Москва, 2025 — N 4. — С.53-64.
- 4. Дарчев, К.А. Влияние динамики акционерного капитала на ценообразование облигаций / К. А. Дарчев // Финансовая аналитика. — Москва, 2025 — N 4. — С.74-87.
- 5. Кудрин, А. "Иранский" сценарий, частные инвесторы и другие особенности отечественного финансового рынка / А. Кудрин // Cbonds review. — Санкт-Петербург, 2024 — N 1. — С.12-16.
- 6. Митрюхина, Е.А. Сравнение методов машинного обучения и нейронных сетей при прогнозировании фондового рынка / Е. А. Митрюхина, А. И. Ладынин // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2025 — N 9. — С.289-300.
- 7. Ибрагимов, М.А. Первичное публичное размещение акций на фондовом рынке / М. А. Ибрагимов // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 5. — С.46-49.
- 8. Войко, Д.В. Применимость моделей устойчивого роста для прогнозирования эффективности IPO компании / Д. В. Войко, А. В. Войко, Е. Ю. Афанасьева // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 8. — С.321-330.
- 9. Данилов, Ю.А. Финансовая инклюзия и финансовая стабильность / Ю. А. Данилов, Д. А. Пивоваров // Проблемы прогнозирования. — Москва, 2025 — N 5. — С.101-114.
- 10. Козырь, Ю.В. Оценка стоимости обыкновенных акций при наличии у эмитента привилегированных акций / Ю. В. Козырь // Имущественные отношения в Российской Федерации. — Москва, 2026 — N 2. — С.32-42.
Отзывы читателей
0