Статьи, Журналы
Актуальные проблемы и преимущества использования скоринговых моделей в оценке кредитных рисков
Статьи, Журналы
Актуальные проблемы и преимущества использования скоринговых моделей в оценке кредитных рисков
Шмелев, Р.Ю. Актуальные проблемы и преимущества использования скоринговых моделей в оценке кредитных рисков / Р. Ю. Шмелев // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 4. — С.482-484. — Библиогр. в конце ст.
Шмелев, Р.Ю., (2026), "Актуальные проблемы и преимущества использования скоринговых моделей в оценке кредитных рисков", Финансовые рынки и банки, Москва, 2026, N 4, С.482-484.
Шмелев Р Ю. Актуальные проблемы и преимущества использования скоринговых моделей в оценке кредитных рисков. Финансовые рынки и банки. 2026; (N 4). С.482-484.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Актуальность исследования в статье обусловлена существующими проблемами в измерении кредитного риска, а эволюция кредитных сервисов в современном банковском секторе носит непрерывный характер. Одновременно функционирует широкий спектр количественных и качественных методик оценки. Одной из наиболее распространенных современных технологических альтернатив выступает скоринговый анализ. Цель статьи – обозначить актуальные вызовы и достоинства применения скоринговых моделей при оценке кредитных обязательств. Полученные результаты показывают: скоринговые системы, как и любые другие аналитические конструкции, демонстрируют совокупность сильных и слабых сторон. Скоринговый алгоритм кредитного риск-менеджмента предполагает, что банк количественно измеряет платежеспособность заемщика. Выводы: скоринг представляет собой объективизированную процедуру верификации кредитоспособности клиента, реализуемую специалистами. Скоринговая модель кредитного риска прогнозирует вероятность дефолта потенциального заемщика на стадии рассмотрения заявки. Проанализированы ключевые отличия разработки и эксплуатации скоринговых методик для физических лиц и корпоративных клиентов с учетом масштабов бизнеса и отраслевых характеристик.
Ключевые слова
-
УДК:336.71
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Титов, В.Е. Искусственный интеллект в кредитном скоринге банков / В. Е. Титов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 4. — С.458-460.
- 2. Самохвалов, Е.М. Применение инструментов искусственного интеллекта для более эффективного управления рисками банков / Е. М. Самохвалов, П. А. Федотов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 6. — С.196-199.
- 3. Girinsky, A.V. Scoring models as a driver of retail banking credit risk management / A. V. Girinsky, A. O. Aldoshin // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 11. — С.229-233.
- 4. Петров, А.М. Использование инструментов бизнес-аналитики (BI) для оценки и управления рисками в банковском секторе / А. М. Петров // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2025 — N 9. — С.194-199.
- 5. Шаталова, Е.П. Банковские рейтинги в системе риск-менеджмента / Е. П. Шаталова. — Москва : КноРус, 2021. — 220 с.. — (Магистратура). — ISBN 978-5-406-07119-9.
- 6. Малая, П.П. Исследование методов оценки кредитоспособности заемщиков и разработка информационной подсистемы скоринга для банка / П. П. Малая, Е. Б. Тюнин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 11. — С.216-219.
- 7. Шульга, А.Е. Эволюция оценки кредитного риска ипотечного заемщика / А. Е. Шульга, С. Е. Барыкин // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 1. № 3. — С.126-134.
- 8. Гарнов, А.П. Проблемы управления рисками ипотечного кредитования / А. П. Гарнов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 12. — С.47-52.
- 9. Морозова, Г.В. Кредитные риски коммерческих банков / Г. В. Морозова, Ю. Ю. Филичкина // Финансы и кредит. — Москва, 2026 — N 4. — С.37-56.
- 10. Горюкова, О. Развитие системы управления рисками в условиях трансформации / О. Горюкова // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2024 — N 1. — С.30-32.
Отзывы читателей
0