Статьи, Журналы
Фьючерсный сегмент финансового рынка как механизм перераспределения ценовых ожиданий
Сидорова, Е.Ю. Фьючерсный сегмент финансового рынка как механизм перераспределения ценовых ожиданий / Е. Ю. Сидорова, М. З. Терлоев // Экономическое развитие России. — Москва, 2026 — N 6. — С.426-428. — Библиогр. в конце ст.
Сидорова, Е.Ю. и Терлоев, М.З., (2026), "Фьючерсный сегмент финансового рынка как механизм перераспределения ценовых ожиданий", Экономическое развитие России, Москва, 2026, N 6, С.426-428.
Сидорова Е Ю, Терлоев М З. Фьючерсный сегмент финансового рынка как механизм перераспределения ценовых ожиданий. Экономическое развитие России. 2026; (N 6). С.426-428.
Источник
Аннотация
В статье исследуется роль фьючерсного сегмента в формировании ценовых ориентиров на финансовом рынке Российской Федерации. На основе анализа существующих теоретических подходов отражено, что функции срочного рынка не ограничиваются перераспределением рисков и обеспечением ликвидности. Обосновывается рассмотрение фьючерсного сегмента как механизма перераспределения ценовых ожиданий участников рынка. Предлагается авторская трактовка данного механизма и раскрыты факторы, определяющие его влияние на процесс формирования биржевых цен. Особое внимание уделяется особенностям функционирования российского срочного рынка и его сегментной неоднородности.
-
УДК:336.76
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Буруджян, Д. Секреты профессионалов трейдинга / Д. Буруджян. — Москва : SmartBook, 2010. — 256 с.. — (Великие профессионалы).
- 2. Гарнов, А.П. Формирование защитного инвестиционного портфеля в период высокой волатильности / А. П. Гарнов, С. А. Полуэктов, Г. В. Котяткин // Банковское дело. — Москва, 2026 — N 6(387). — С.16-21.
- 3. Сигел, Дэниел Фьючерсные рынки / Дэниел Сигел, Дайан Сигел. — Москва : Альпина Паблишер, 2012. — 627 с.
- 4. Сигел, Д. Фьючерсные рынки / Д. Сигел, Д. Сигел. — Москва : Альпина Паблишер, 2017. — 621 с.. — ISBN 978-5-9614-6494-8.
- 5. Сысоев, Ф.И. Дивидендные разрывы как фактор смещения оценки параметра Херста / Ф. И. Сысоев // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026 — N 5(258). — С.357-368.
- 6. Сысоев, Ф.И. Оценка персистентности финансовых данных методом Уиттла / Ф. И. Сысоев // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026 — N 5(258). — С.369-378.
- 7. Швагер, Д. Технический анализ / Д. Швагер. — Москва : Альпина, 2024. — 802 с.. — ISBN 978-5-9614-6782-6.
- 8. Швагер, Д. Технический анализ / Д. Швагер. — 10-е изд.. — Москва : Альпина Паблишер, 2014. — 802 с.
- 9. Швагер, Д. Технический анализ / Д. Швагер. — 6-е изд.. — Москва : Альпина, 2009. — 804 с.
- 10. Криничанский, К.В. Прогнозирование кредитных спредов корпоративных облигаций с использованием ансамблей градиентного бустинга / К. В. Криничанский, А. А. Кобзев, А. Ю. Пискарева // Финансы и кредит. — Москва, 2026 — N 5. — С.124-141.
Отзывы читателей
0