Формирование защитного инвестиционного портфеля в период высокой волатильности

Гарнов, А.П. Формирование защитного инвестиционного портфеля в период высокой волатильности / А. П. Гарнов, С. А. Полуэктов, Г. В. Котяткин // Банковское дело. — Москва, 2026 — N 6(387). — С.16-21. — Библиогр. в конце ст.

Гарнов, А.П., Полуэктов, С.А. и Котяткин, Г.В., (2026), "Формирование защитного инвестиционного портфеля в период высокой волатильности", Банковское дело, Москва, 2026, N 6(387), С.16-21.

Гарнов А П, Полуэктов С А, Котяткин Г В. Формирование защитного инвестиционного портфеля в период высокой волатильности. Банковское дело. 2026; (N 6(387)). С.16-21.

нет оценок

Выпуск

Банковское дело, 2026, N 6

Источник

Аннотация

В статье рассматривается методика формирования защитного инвестиционного портфеля на российском рынке в условиях высокой волатильности. Проанализированы причины и проявления волатильности, оценены надежность акций, облигаций и деривативов, а также предложены критерии отбора активов и оптимизационные подходы (Марковиц, CAPM, Блэк - Литтерман). На основе эмпирического анализа рынка в 2020-2025 гг. сформирован практический портфель для умеренного инвестора и проведено стресс-тестирование его эффективности. Оценены VaR, CVaR, хеджирование и даны практические рекомендации с учетом санкций и валютных рисков по диверсификации.

Ключевые слова

УДК:

336.76

Формирование защитного инвестиционного портфеля в период высокой волатильности

Формирование защитного инвестиционного портфеля в период высокой волатильности

Аннотация

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей