Статьи, Журналы
Макроэкономические эффекты интеграции исламских финансов в экономику России
Статьи, Журналы
Макроэкономические эффекты интеграции исламских финансов в экономику России
Солиев, А.И. Макроэкономические эффекты интеграции исламских финансов в экономику России : эконометрическое моделирование сценариев BAU и Policy на горизонте 2025-2050 гг. / А. И. Солиев // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 7. — С.263-267. — Библиогр. в конце ст.
Солиев, А.И., (2026), "Макроэкономические эффекты интеграции исламских финансов в экономику России: эконометрическое моделирование сценариев BAU и Policy на горизонте 2025-2050 гг.", Финансовые рынки и банки, Москва, 2026, N 7, С.263-267.
Солиев А И. Макроэкономические эффекты интеграции исламских финансов в экономику России: эконометрическое моделирование сценариев BAU и Policy на горизонте 2025-2050 гг.. Финансовые рынки и банки. 2026; (N 7). С.263-267.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье представлен эконометрический анализ макроэкономических эффектов институционализации партнёрского (исламского) финансирования в Российской Федерации, основанный на реконструкции моделей ARIMA-класса для шести ключевых показателей (номинальный ВВП, инфляция, ключевая ставка Банка России, отношение государственного долга к ВВП, численность населения, индекс Джини) за 2000–2024 гг. и построении прогнозов до 2050 года в двух сценариях – базовом (BAU) и активной интеграции исламских финансов (Policy). Расчёты выполнены в эконометрическом пакете Gretl 2026a с независимой проверкой через statsmodels. В качестве дополнений к монографии, обобщающей конечные результаты, статья содержит: (i) расширенную диагностику остатков (Q-статистика Льюнга–Бокса, тест Жарка–Бера); (ii) тесты структурных разрывов Чоу и Зивота–Эндрюса для кризисов 2008, 2014 и 2022 гг.; (iii) out-of-sample-валидацию 2020–2024 с обучением до 2019; (iv) устранение слабости линейной ARIMA(1,1,0) для госдолга через логарифмическую спецификацию; (v) панельный бенчмарк по 20 странам, эмпирически калибрующий Policy-коэффициенты. Панельные средние(∆GDP = +1,49 п.п., ∆Инфляция = –2,65 п.п., ∆Ставка = –1,78 п.п., ∆Долг = –3,98 п.п., ∆Джини = –2,63 пункта) статистически значимы (p 0,01) и согласуются с параметрами Policy-сценария, что подтверждает внешнюю обоснованность калибровок.
Ключевые слова
- #исламские финансы
- #партнерское финансирование
- #шариатские стандарты
- #интеграция финансовая
- #макроэкономические прогнозы
- #макроэкономическое прогнозирование
- #эконометрическое моделирование
- #эконометрические методы
- #эконометрические модели
- #эконометрический анализ
- #arima-модель
- #экономико-математические методы
- #сценарный прогноз
- #таблицы
- #графики
-
УДК:330.43(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Пустовалова, А.А. Эконометрическая оценка влияния денежно-кредитной политики на долговую нагрузку российских компаний в отраслевом разрезе / А. А. Пустовалова, Т. Магжанов, А. Мирзоян // Деньги и кредит. — Москва, 2025 — N 4. Том 84. — С.3-21.
- 2. Зверев, И.О. Оценка разрыва выпуска России / И. О. Зверев, Н. В. Кисляк // Деньги и кредит. — Москва, 2025 — N 4. Том 84. — С.22-46.
- 3. Коршунов, И.Д. Двухрегиональная DSGE-модель экономики ЦФО с бюджетным сектором / И. Д. Коршунов. — Москва : Банк России, апрель 2026. — 36 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 168).
- 4. Shulgin, A. MARS: DSGE model with agent, regional and sectoral heterogeneity / A. Shulgin, A. Novak. — Moscow : Bank of Russia, july 2026. — 107 p.. — (Working Paper Series. # 175).
- 5. Шульгин, А.Г. MARS: DSGE-модель с агентской, региональной и отраслевой неоднородностью / А. Г. Шульгин, А. Е. Новак. — Москва : Банк России, июль 2026. — 109 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 175).
- 6. Колтышев, Е.Е. Оценка качества аппроксимации приращений процентных ставок и кредитных спредов на российском рынке различными функциями распределения / Е. Е. Колтышев // Экономический журнал Высшей школы экономики. — Москва, 2026 — N 2. Том 30. — С.245-275.
- 7. Направления экономических исследований в Банке России в 2026-2028 годах / Центральный банк Российской Федерации, Департамент исследований и прогнозирования. — Москва : Банк России, февраль 2026. — 53 с.
- 8. Bank of Russia agenda for economic research in 2026-2028 / The Central Bank of the Russian Federation, Research and Forecasting Department. — Moscow : Bank of Russia, february 2026. — 51 p.
- 9. Racine, J.S. Reproducible econometrics using R / J. S. Racine. — New York : Oxford University Press, 2019. — 293 p.. — ISBN 978-0-19-090066-3.
- 10. Разина, О. М. Совершенствование метода оценки операционного риска в условиях цифровизации исламского банкинга / О. М. Разина // Банковское дело. — Москва, 2026 — N 5(386). — С.20-29.
Отзывы читателей
0