Статьи, Журналы
Оценка разрыва выпуска России
Зверев, И.О. Оценка разрыва выпуска России : многомерный подход на основе BVAR и фильтра Бевериджа - Нельсона / И. О. Зверев, Н. В. Кисляк // Деньги и кредит. — Москва, 2025 — N 4. Том 84. — С.22-46. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье оценивается разрыв выпуска России с помощью многомерного фильтра Бевериджа - Нельсона и байесовской векторной авторегрессии по методологии Morley et al. (2023) с учетом пандемийных искажений (Lenza and Primiceri, 2022). В модель включено 14 макроэкономических индикаторов, сгруппированных в блоки, отражающие динамику внешнего и внутреннего спроса. Оценки, выполненные на данных за период с I квартала 2005 г. по I квартал 2025 г., демонстрируют согласованность с результатами одномерных фильтров в определении фаз рецессий (2008-2009, 2020, 2022 гг.), однако многомерный подход позволяет глубже раскрыть динамику делового цикла за счет исторической декомпозиции и анализа вкладов отдельных факторов. Выявлено, что в предшествующие кризисные эпизоды ключевую роль играли шоки внешнего спроса: колебания цен на нефть и изменения глобального спроса. В 2022 г., напротив, решающим фактором стал спад внутреннего спроса, а внешние условия оказывали умеренно поддерживающее влияние, что отражает структурный сдвиг в механизмах формирования спада.
Ключевые слова
- #экономическое прогнозирование
- #эконометрика
- #эконометрические методы
- #эконометрические модели
- #эконометрический анализ
- #эконометрическое моделирование
- #россия
- #экономическое развитие
- #экономический анализ
- #макроэкономические показатели
- #экономические шоки
- #выпуск
- #разрыв выпуска
- #деловые циклы
- #внутренний спрос
- #внешний спрос
- #цены на нефть
- #экономико-математические методы
- #экономико-математические модели
- #bvar-модель
- #бевериджа-нельсона декомпозиция
- #декомпозиция
- #декомпозициионные модели
- #байесовские методы
- #байесовский анализ
- #временные ряды
- #авторегрессионные модели
- #авторегрессия
- #векторная авторегрессия
- #векторный анализ
- #анализ данных
- #оценка
- #графики
- #банк россии
- #территориальные учреждения
- #уральское главное управление
- #работы сотрудников территориальных учреждений
- #зверев и.о.
- #кисляк н.в.
-
УДК:330.43(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Пустовалова, А.А. Эконометрическая оценка влияния денежно-кредитной политики на долговую нагрузку российских компаний в отраслевом разрезе / А. А. Пустовалова, Т. Магжанов, А. Мирзоян // Деньги и кредит. — Москва, 2025 — N 4. Том 84. — С.3-21.
- 2. Коршунов, И.Д. Двухрегиональная DSGE-модель экономики ЦФО с бюджетным сектором / И. Д. Коршунов. — Москва : Банк России, апрель 2026. — 36 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 168).
- 3. Направления экономических исследований в Банке России в 2026-2028 годах / Центральный банк Российской Федерации, Департамент исследований и прогнозирования. — Москва : Банк России, февраль 2026. — 53 с.
- 4. Bank of Russia agenda for economic research in 2026-2028 / The Central Bank of the Russian Federation, Research and Forecasting Department. — Moscow : Bank of Russia, february 2026. — 51 p.
- 5. Габов, М.А. Сравнительный анализ моделей прогнозирования региональной инфляции / М. А. Габов, Т. В. Букина, Д. В. Кашин // Журнал Новой экономической ассоциации. — Москва, 2025 — N 4. — С.87-117.
- 6. Джункеев, У. MOSES: макроэкономическое прогнозирование на основе синтеза моделей и текстовой информации / У. Джункеев // Деньги и кредит. — Москва, 2025 — N 4. Том 84. — С.63-84.
- 7. Айвазян, С.А. Эконометрика - 2 / С. А. Айвазян, Д. Фантаццини. — Москва : Магистр, 2024. — 944 с.. — (Московская школа экономики). — ISBN 978-5-9776-0333-1.
- 8. Ivashchenko, S. Structural seasonality / S. Ivashchenko. — Moscow : Bank of Russia, january 2026. — 23 с.. — (Working Paper Series. # 160).
- 9. Овечкин, Д.В. Оценка коэффициентов и прогнозных свойств нелинейной кривой Филлипса с учетом гетерогенной связи между деловой активностью и компонентами ИПЦ / Д. В. Овечкин. — Москва : Банк России, январь 2026. — 42 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 161).
- 10. Ovechkin, D.V. Estimation and forecasting with a Nonlinear Phillips Curve based on heterogeneous sensitivity between economic activity and CPI components / D. V. Ovechkin. — Moscow : Bank of Russia, yanuary 2026. — 40 p.. — (Working Paper Series. # 161).
Отзывы читателей
0