Статьи, Журналы
Распределение рискового капитала на основе кооперативных игр
Статьи, Журналы
Распределение рискового капитала на основе кооперативных игр
Стрелков, С.В. Распределение рискового капитала на основе кооперативных игр / С.В. Стрелков, И.Н. Мастяева // Экономика и математические методы. — 2010 — N3. — 101-108. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Исследуется задача когерентного распределения рискового капитала кредитной организации. В терминах неатомической кооперативной теории игр предложен подход, позволяющий однозначно определить принцип когерентного распределения капитала через вектор Аумана-Шепли. Для меры риска VAR получен явный вид решения поставленной задачи и продемонстрирован на примере распределения капитала на покрытие операционного риска кредитного банка.
Отзывы читателей
0