Статьи, Журналы
VaR и оптимальная стратегия инвестирования в банке
VaR и оптимальная стратегия инвестирования в банке / В. А. Власов [и др.] // Деньги и кредит. — 2013 — N8. — 50-52. — Библиогр. в конце ст.
Власов, В.А., Власов, С.В., Алексеев, С.И. и Сорока, Р.И., (2013), "VaR и оптимальная стратегия инвестирования в банке", Деньги и кредит, 2013, N8, 50-52.
Власов В А, Власов С В, Алексеев С И, Сорока Р И. VaR и оптимальная стратегия инвестирования в банке. Деньги и кредит. 2013; (N8). 50-52.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2013, N 8
Источник
Аннотация
В статье рассматриваются преимущества и недостатки использования величины VaR при анализе рисков, показывается, что применение VaR в ряде случаев не является оптимальным.Автор статьи: С.В. Власов, Банк России, Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, начальник отдела.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Мирошниченко, О.С. Планирование капитала банка в условиях перехода на стандарты Базель III / О.С. Мирошниченко // Финансы и кредит. — 2015 — N4. — 13-22.
- 2. Родин, Д.Я. Методические аспекты реализации концепций экономического капитала коммерческого банка и интегративного риск-менеджмента / Д.Я. Родин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N10. — 17-23.
- 3. Карпова, Е.С. К вопросу о сущности экономического капитала банков / Е. С. Карпова, Т. С. Новашина // Банковские услуги. — 2013 — N8. — 26-31.
- 4. Лобанов, А.А. Регулирование капитала на покрытие рыночных рисков в Базеле III: шаг вперед или два шага назад? / А.А. Лобанов // Деньги и кредит. — 2011 — N8. — 35-40.
- 5. Мануйленко, В.В. Концепция экономического капитала коммерческого банка / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. — 2011 — N13. — 8-17.
- 6. Анохин, М.В. Собственный капитал финансовой организации как инструмент обеспечения ее устойчивости / М.В. Анохин // Банковские услуги. — 2013 — N4. — 2-7.
- 7. Воронова, Н.С. Подходы к структурированию понятийного аппарата теории банковского капитала / Н.С. Воронова, О.С. Мирошниченко // Финансы и кредит. — 2013 — N34. — 9-19.
- 8. Мануйленко, В.В. Внутренняя модель определения капитала для покрытия операционного риска / В.В. Мануйленко // Банковское дело. — 2011 — N2. — 54-60.
- 9. Мануйленко, В.В. Формирование качественной структуры собственного капитала банка / В.В. Мануйленко // Банковское дело. — 2012 — N12. — 49-54.
- 10. Стрелков, С.В. Распределение рискового капитала на основе кооперативных игр / С.В. Стрелков, И.Н. Мастяева // Экономика и математические методы. — 2010 — N3. — 101-108.
Отзывы читателей
0