Статьи, Журналы
Прогнозирование волатильности как способ управления финансовыми рисками
Статьи, Журналы
Прогнозирование волатильности как способ управления финансовыми рисками
Яновский, Л.П. Прогнозирование волатильности как способ управления финансовыми рисками / Л.П. Яновский, Е.А. Лебедянская // Финансы и кредит. — 2010 — N40. — 2-8. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2010, N 40
Источник
Аннотация
В статье отмечается, что принятие инвестиционных решений в условиях нестабильности на рынках финансовых активов является одной из актуальных проблем инвесторов. Важным способом управления финансовыми рисками служит прогнозирование волатильности. Рассмотрены различные модели прогнозирования волатильности, а также предложен метод, учитывающий важность направления изменения волатильности, который позволяет спрогнозировать не только ее величину, но и динамику (рост или спад).
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Пучкина, Е.С. Взаимосвязь транспарентности и волатильности акций российских компаний / Е.С. Пучкина, К.В. Рудаков // Финансы и кредит. — 2009 — N25. — 25-30.
- 2. Шевченко, И.В. Прогнозирование инвестиционных решений с помощью индикаторов / И.В. Шевченко, В.С. Моисеев // Финансы и кредит. — Москва, 2007 — N10. — 13-17.
- 3. Лакшина, В.В. Динамическое хеджирование с учетом степени неприятия риска / В.В. Лакшина // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2016 — N1. — 156-174.
- 4. Тулин, Д.В. Фондовый рынок: какая цена акций является "справедливой"? / Д.В. Тулин // Деньги и кредит. — 2009 — N3. — 14-16.
- 5. Сперанский, А. Проблемы оценки стоимости акций / А. Сперанский // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N7. — 31-38.
- 6. Сперанский, А. Проблемы оценки стоимости акций / А. Сперанский // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N8. — 34-40.
- 7. Хромов, Е.А. Фундаментальный анализ акций / Е.А. Хромов // Финансы и кредит. — 2010 — N28. — 49-54.
- 8. Эдилбаев, А.А. Поведенческие аспекты в фундаментальном анализе рынка акций / А.А. Эдилбаев // Финансовый менеджмент. — 2017 — N2. — 94-102.
- 9. Россохин, В.В. Исследование характеристик моделей арифметического и геометрического броуновского движения при прогнозировании цен на финансовые активы / В.В. Россохин // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 31-38.
- 10. Шунина, Ю.С. Прогнозирование кредитоспособности клиентов на основе методов машинного обучения / Ю. С. Шунина, В. А. Алексеева, В. Н. Клячкин // Финансы и кредит. — 2015 — N27. — 2-12.
Отзывы читателей
0