Статьи, Журналы
Исследование характеристик моделей арифметического и геометрического броуновского движения при прогнозировании цен на финансовые активы
Статьи, Журналы
Исследование характеристик моделей арифметического и геометрического броуновского движения при прогнозировании цен на финансовые активы
Россохин, В.В. Исследование характеристик моделей арифметического и геометрического броуновского движения при прогнозировании цен на финансовые активы / В.В. Россохин // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 31-38. — Библиогр. в конце ст.
Россохин, В.В., (2014), "Исследование характеристик моделей арифметического и геометрического броуновского движения при прогнозировании цен на финансовые активы", Финансы и кредит, 2014, N26, 31-38.
Россохин В В. Исследование характеристик моделей арифметического и геометрического броуновского движения при прогнозировании цен на финансовые активы. Финансы и кредит. 2014; (N26). 31-38.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2014, N 26
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Лобанов, А. Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций / А. Лобанов, А.Порох // Рынок ценных бумаг. — 2001 — N2. — С.65-70.
- 2. Лобанов, А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренней модели расчета VaR / А. Лобанов // Рынок ценных бумаг. — 2000 — N9. — С.63-66.
- 3. Шевченко, И.В. Иррациональные составляющие современных финансовых рынков / И.В. Шевченко, Д.Г. Бондарев // Финансы и кредит. — 2011 — N15. — 2-6.
- 4. Трофимов, Г.Ю. Инфляция активов и кредитная экспансия в экономике с перекрывающимися поколениями / Г.Ю. Трофимов // Экономика и математические методы. — 2014 — N4. — 89-103.
- 5. Рукобратский, П.Б. Организация риск-менеджмента (вопросы теории) / П.Б. Рукобратский // Банковские услуги. — 2000 — N8. — С.23-27.
- 6. Иляхинский, А.В. Распределение Дирихле как статистическая модель финансовых систем / А. В. Иляхинский, А. Э. Пащенко, Г. Б. Широкий // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2013 — N11. — 57-64.
- 7. Федорова, Е.А. Оценка информационной эффективности российского фондового рынка путем анализа цен акций наиболее ликвидных компаний / Е.А. Федорова, О.А. Андреева // Финансовый менеджмент. — 2013 — N2. — 74-83.
- 8. Жукова, Т.В. Мировые цены на сырье: системные ошибки в прогнозировании / Т.В. Жукова // Банковские услуги. — 2015 — N7. — 18-26.
- 9. Обухова, Е. Слишком сильно расправил плечи / Е. Обухова // Эксперт. — Москва, 2021 — N 15. — С.42-45.
- 10. Щербина, О.Ю. Тенденции развития рынка облигаций Германии и России / О.Ю. Щербина // Финансы и кредит. — 2014 — N11. — 32-43.
Отзывы читателей
0