Статьи, Журналы
Динамическое хеджирование с учетом степени неприятия риска
Статьи, Журналы
Динамическое хеджирование с учетом степени неприятия риска
Лакшина, В.В. Динамическое хеджирование с учетом степени неприятия риска / В.В. Лакшина // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2016 — N1. — 156-174. — Библиогр. в конце ст.
Лакшина, В.В., (2016), "Динамическое хеджирование с учетом степени неприятия риска", Экономический журнал Высшей школы экономики, 2016, N1, 156-174.
Лакшина В В. Динамическое хеджирование с учетом степени неприятия риска. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2016; (N1). 156-174.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ацканов, И.А. Стилизованная оптимизация портфелей акций с помощью копул / И.А. Ацканов // Финансовый менеджмент. — 2017 — N5. — С.96-107.
- 2. Лакшина, В.В. Сравнительный анализ стратегий хеджирования фьючерсами портфеля ценных бумаг / В. В. Лакшина, К. А. Лапшина // Вестник Финансового университета. — 2016 — N5. — 105-114.
- 3. Асатуров, К.Г. Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH / К.Г. Асатуров, Т.В. Теплова // Экономика и математические методы. — 2014 — N1. — 37-54.
- 4. Твардовский, В. Фьючерс на будущую волатильность - FVX / В. Твардовский // Рынок ценных бумаг. — 2013 — N4. — 58-62.
- 5. Гобарева, Я.Л. Хеджирование валютных рисков фьючерсами и опционами / Я.Л. Гобарева, В.В. Бармин // Банковские услуги. — 2016 — N3. — 14-18.
- 6. Федорова, Е.А. Применение методологии excess volatility на российском фондовом рынке / Е.А. Федорова, С.В. Сеначин // Экономический анализ: теория и практика. — 2014 — N48. — 15-25.
- 7. Гуськова, Н.Д. Формирование портфеля ценных бумаг на основе результатов фундаментального анализа фондового рынка / Н.Д. Гуськова, Я.В. Русяев // Финансы и кредит. — 2013 — N8. — 14-23.
- 8. Балынин, И.В. Оптимизация инвестиционного портфеля в контексте практической реализации риск-ориентированного подхода: многообразие методов и принципов / И.В. Балынин // Экономический анализ: теория и практика. — 2016 — N10. — 79-92.
- 9. Клитина, Н.А. Формирование оптимального портфеля при заданном уровне доходности с помощью функции Лагранжа / Н.А. Клитина // Финансы и кредит. — 2013 — N37. — 64-68.
- 10. Лоскутов, А.Ю. Формирование портфеля ценных бумаг для диверсификации рисков / А.Ю. Лоскутов // Банковские услуги. — 2010 — N4. — 21-26.
Отзывы читателей
0