Статьи, Журналы
Теоретические подходы и инструментарий оценки ликвидности финансовых активов в задачах портфельного инвестирования
Статьи, Журналы
Теоретические подходы и инструментарий оценки ликвидности финансовых активов в задачах портфельного инвестирования
Быстрова, Д.А. Теоретические подходы и инструментарий оценки ликвидности финансовых активов в задачах портфельного инвестирования / Д.А. Быстрова // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2017 — N6. — С.71-79. — Библиогр. в конце ст.
Быстрова, Д.А., (2017), "Теоретические подходы и инструментарий оценки ликвидности финансовых активов в задачах портфельного инвестирования", Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 2017, N6, С.71-79.
Быстрова Д А. Теоретические подходы и инструментарий оценки ликвидности финансовых активов в задачах портфельного инвестирования. Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2017; (N6). С.71-79.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
В статье обоснован подход к содержанию и методам оценки ликвидности финансовых активов, включаемых в портфель инвестора (профессионального институционального участника рынка или неинституционального), представлен их сравнительный анализ, включающий как феномен ликвидности, так и методы ее оценки на основе рыночной информации.
Ключевые слова
- #ценные бумаги
- #россия
- #теория финансов
- #фондовый рынок
- #финансовый рынок
- #активы финансовые
- #финансовые инструменты
- #ликвидность
- #портфельные инвестиции
- #уровень ликвидности
- #оценка ликвидности
- #риск ликвидности
- #показатели ликвидности
- #сделки
- #доходность
- #трансакционные издержки
- #спрэд эффективности
- #рейтинг эмитентов
- #методы расчетов
- #термины
- #таблицы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Назарчук, М. Оценка ликвидности ценных бумаг по результатам биржевых торгов / М. Назарчук // Рынок ценных бумаг. — 2008 — N8. — 68-72.
- 2. Борочкин, А.А. Хеджирование валютного риска инвестиционного портфеля на международном фондовом рынке / А.А. Борочкин // Экономический анализ: теория и практика. — 2017 — N6. — С.1022-1042.
- 3. Иванов, И.П. Развитие торговых платформ ETF в Европе / И.П. Иванов // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N4. — С.205-210.
- 4. Красницкий, В.А. Стратегия формирования инвестиционного портфеля / В.А. Красницкий // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2018 — N7. — С.50-56.
- 5. Клитина, Н.А. Формирование оптимального портфеля при заданном уровне доходности с помощью функции Лагранжа / Н.А. Клитина // Финансы и кредит. — 2013 — N37. — 64-68.
- 6. Кривая бескупонной доходности на рынке ГКО-ОФЗ / Г. Гамбаров, И. Шевчук, А. Балабушкин, А. Никитин // Рынок ценных бумаг. — Москва, 2006 — N3. — 68-77.
- 7. Розанова, Н. Развивающиеся рынки капитала: чему учит мировой опыт / Н. Розанова // Мировая экономика и международные отношения. — Москва, 2007 — N2. — 24-31.
- 8. Штань, М. Диагностика ликвидности залоговых объектов недвижимости / М. Штань // Банковское кредитование. — 2016 — N5. — 83-91.
- 9. Кохно, П. Модели управления риском индексного портфеля и их применение для расчёта российских фондовых индексов / П. Кохно, Н. Козлов // Общество и экономика. — 2008 — N8. — 72-101.
- 10. Чинов, Е.С. Слагаемые успеха формирования инвестиционного портфеля / Е.С. Чинов // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2018 — N6. — С.33-45.
Отзывы читателей
0