Статьи, Журналы
Опционные спреды на волатильность
Статьи, Журналы
Опционные спреды на волатильность
Морозов, В.А. Опционные спреды на волатильность / В.А. Морозов // Финансы и кредит. — 2003 — N18. — С.65-76.
Морозов, В.А., (2003), "Опционные спреды на волатильность", Финансы и кредит, 2003, N18, С.65-76.
Морозов В А. Опционные спреды на волатильность. Финансы и кредит. 2003; (N18). С.65-76.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2003, N 18
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Азацкий, А.В. Подходы к прогнозированию волатильности опционов / А.В. Азацкий // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 174-181.
- 2. Абубакиров, Т.А. Модель локальной волатильности со скачками для оценки производных финансовых инструментов / Т.А. Абубакиров, В.Е. Барбаумов // Банковское дело. — 2015 — N9. — 74-77.
- 3. Мэрфи, Д.Д. Технический анализ фьючерсных рынков / Д. Д. Мэрфи. — Москва : Диаграмма, 1998. — 592 с.
- 4. Картвелишвили, В.М. Модифицированная модель Блэка-Шоулза в эффективных алгоритмах динамического хеджирования / В.М. Картвелишвили, А.Ю. Смывин // Вестник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. — 2009 — N6. — 79-85.
- 5. Иванов, А.Е. Торговля волатильностью на опционном рынке как метод хеджирования рисков в системе экономической безопасности институциональных инвесторов / А.Е. Иванов, А.В. Курзанов // Финансы и кредит. — 2013 — N28. — 48-53.
- 6. Лоскутов, А.Ю. Оптимизация инвестиционного портфеля с помощью опционов / А.Ю. Лоскутов // Банковские услуги. — 2010 — N5. — 10-13.
- 7. Булгаков, Ю.В. Конструирование нестандартных опционов / Ю.В. Булгаков // Финансовый менеджмент. — 2012 — N2. — 105-113.
- 8. Пузановский, А.А. Построение оптимальных опционных комбинаций / А.А. Пузановский // Финансы и кредит. — 2008 — N35. — 39-45.
- 9. Кузнецов, Д.В. Реальные опционы в формировании эффективной системы лизингового финансирования / Д.В. Кузнецов // Деньги и кредит. — 2014 — N2. — 54-58.
- 10. Абубакиров, Т.А. Модель оценки производных финансовых инструментов в условиях стохастической волатильности со стохастическим скачком / Т.А. Абубакиров // Банковское дело. — 2015 — N11. — 48-51.
Отзывы читателей
0