Статьи, Журналы
Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование
Статьи, Журналы
Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование
Энгл, Р. Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование / Р. Энгл, К. Грэнджер // Прикладная эконометрика. — 2015 — N3. — 107-135. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В работе исследуется взаимосвязь между моделями коинтеграции и коррекции ошибок, предлагаются новые методы оценивания и тестирования, рассматриваются эмпирические примеры. Доказана теорема о представлении, основанная на статье (Granger, 1983), в которой связываются понятия скользящего среднего, авторегрессии и коррекции ошибок для коинтегрированных систем.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Канторович, Г. Роберт Энгл и Клайв Гренджер: новые области экономических исследований / Г. Канторович, М. Турунцева // Вопросы экономики. — 2004 — N1. — С.37-48.
- 2. Суворов, Н.В. Развитие методов исследования статистических зависимостей: регрессионные модели с переменными структурными параметрами / Н.В. Суворов // Вопросы статистики. — 2018 — N6. — С.3-15.
- 3. Агранович, Ю.Я. Сглаживание временных рядов показателей финансовых рынков на основе метода многоугольных чисел / Ю.Я. Агранович, Н.В. Концевая, В.Л. Хацкевич // Прикладная эконометрика. — 2010 — N3. — 3-8.
- 4. Исаков, А.В. Сигнальная модель для внутреннего денежного рынка / А.В. Исаков // Прикладная эконометрика. — 2013 — N2. — 77-92.
- 5. Кадыров, М.Т. Влияние валютного курса на цены при наличии структурных сдвигов / М.Т. Кадыров // Прикладная эконометрика. — 2010 — N3. — 9-22.
- 6. Ниворожкина, Л.И. Эконометрика / Л. И. Ниворожкина, С. В. Арженовский, Е. П. Кокина. — Москва : Инфра-М, 2017. — ISBN 978-5-369-01698-5.
- 7. Коинтеграция нестационарных временных рядов // Вопросы статистики. — 2011 — N10. — 12-18.
- 8. Негомедзянов, Ю. Новый подход к оценке риска / Ю. Негомедзянов, Г. Негомедзянов // Проблемы теории и практики управления. — 2018 — N1. — С.111-117.
- 9. Белянин, А. Бедность не порок, но научная проблема (Нобелевская премия по экономике 2015 года - Ангус Дитон) / А. Белянин, И. Денисова // Вопросы экономики. — 2016 — N1. — 107-116.
- 10. Куранов, Г.О. Использование годовой, квартальной и месячной статистики в макроэкономическом прогнозировании / Г.О. Куранов // Вопросы статистики. — 2016 — N6. — 3-22.
Отзывы читателей
0