Статьи, Журналы
Сглаживание временных рядов показателей финансовых рынков на основе метода многоугольных чисел
Статьи, Журналы
Сглаживание временных рядов показателей финансовых рынков на основе метода многоугольных чисел
Агранович, Ю.Я. Сглаживание временных рядов показателей финансовых рынков на основе метода многоугольных чисел / Ю.Я. Агранович, Н.В. Концевая, В.Л. Хацкевич // Прикладная эконометрика. — 2010 — N3. — 3-8. — Библиогр. в конце ст.
Агранович, Ю.Я., Концевая, Н.В. и Хацкевич, В.Л., (2010), "Сглаживание временных рядов показателей финансовых рынков на основе метода многоугольных чисел", Прикладная эконометрика, 2010, N3, 3-8.
Агранович Ю Я, Концевая Н В, Хацкевич В Л. Сглаживание временных рядов показателей финансовых рынков на основе метода многоугольных чисел. Прикладная эконометрика. 2010; (N3). 3-8.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
В работе предложен оригинальный метод расчета весовых коэффициентов для скользящего усреднения. Рассмотрены преимущества данного метода по сравнению с традиционными методами сглаживания.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Исаков, А.В. Сигнальная модель для внутреннего денежного рынка / А.В. Исаков // Прикладная эконометрика. — 2013 — N2. — 77-92.
- 2. Энгл, Р. Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование / Р. Энгл, К. Грэнджер // Прикладная эконометрика. — 2015 — N3. — 107-135.
- 3. Суворов, Н.В. Развитие методов исследования статистических зависимостей: регрессионные модели с переменными структурными параметрами / Н.В. Суворов // Вопросы статистики. — 2018 — N6. — С.3-15.
- 4. Федорова, Е.А. Методологические аспекты оценки зависимости валютных и фондовых рынков в условиях кризиса / Е.А. Федорова // Финансы и кредит. — 2010 — N35. — 27-34.
- 5. Коинтеграция нестационарных временных рядов // Вопросы статистики. — 2011 — N10. — 12-18.
- 6. Лещинская, А.Ф. Особенности прогнозирования финансовых характеристик рынка / А.Ф. Лещинская, В.А. Подлепа // Финансовый менеджмент. — 2016 — N1. — 67-78.
- 7. Куранов, Г.О. Использование годовой, квартальной и месячной статистики в макроэкономическом прогнозировании / Г.О. Куранов // Вопросы статистики. — 2016 — N6. — 3-22.
- 8. Аврамчиков, В.М. Система поддержки принятия решений по торгам на фондовой бирже / В.М. Аврамчиков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N19. — 27-33.
- 9. Федорова, Е.А. Применение моделей бинарного выбора для прогнозирования банкротства банков / Е.А. Федорова, Е.В. Гиленко // Экономика и математические методы. — 2013 — N1. — 106-118.
- 10. Кошелев, А.П. Валютная политика и экономический рост на развивающихся рынках / А.П. Кошелев // Банковское дело. — 2019 — N10. — С.38-48.
Отзывы читателей
0