Статьи, Журналы
Коинтеграция нестационарных временных рядов
Статьи, Журналы
Коинтеграция нестационарных временных рядов
Коинтеграция нестационарных временных рядов : (по материалам Статкомитета СНГ) // Вопросы статистики. — 2011 — N10. — 12-18.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Аврамчиков, В.М. Система поддержки принятия решений по торгам на фондовой бирже / В.М. Аврамчиков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N19. — 27-33.
- 2. Enders, W. Applied Econometric Time Series / W. Enders. — 2nd ed.. — Hoboken : J.Wiley & Sons, 2004. — XIV, 460 p.. — (Wiley Series in Probability and Statistics).
- 3. Generalized Method of Moments Estimation / Ed. L. Matyas. — Cambridge : Cambridge University Press, 1999. — 316 p.. — (Themes in Modern Econometrics).
- 4. Левин, В.С. Исключение автокорреляции во временных рядах инвестиций в основной капитал / В.С. Левин // Финансы и кредит. — 2007 — N17. — 22-26.
- 5. Энгл, Р. Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование / Р. Энгл, К. Грэнджер // Прикладная эконометрика. — 2015 — N3. — 107-135.
- 6. Агранович, Ю.Я. Сглаживание временных рядов показателей финансовых рынков на основе метода многоугольных чисел / Ю.Я. Агранович, Н.В. Концевая, В.Л. Хацкевич // Прикладная эконометрика. — 2010 — N3. — 3-8.
- 7. Исаков, А.В. Сигнальная модель для внутреннего денежного рынка / А.В. Исаков // Прикладная эконометрика. — 2013 — N2. — 77-92.
- 8. Суворов, Н.В. Развитие методов исследования статистических зависимостей: регрессионные модели с переменными структурными параметрами / Н.В. Суворов // Вопросы статистики. — 2018 — N6. — С.3-15.
- 9. Куранов, Г.О. Использование годовой, квартальной и месячной статистики в макроэкономическом прогнозировании / Г.О. Куранов // Вопросы статистики. — 2016 — N6. — 3-22.
- 10. Цветков, В.П. Фрактальный анализ валютных временных рядов / В.П. Цветков, И.В. Цветков, О.С. Гуляева // Финансы и кредит. — Москва, 2007 — N9. — 30-35.
Отзывы читателей
0