В данной статье проведено обзорно-аналитическое исследование теории и методологии показателей и индикаторов, позволяющих выявлять наличие ценовых "пузырей" на финансовых рынках. В основной части дана классификация различных методов анализа финансовых активов на предмет наличия ценовых "пузырей" и проанализированы их слабые стороны. Центральная проблема практически всех методов - недостаточно точные указания на время, когда может произойти достижение пика финансового "пузыря". В качестве рекомендаций предлагается использовать комбинации различных методов и специфических фильтров для формирования комплексной и обоснованной базы принятия инвестиционных решений в периоды потенциального формирования "пузырей" на финансовых рынках.