Статьи, Журналы
Детерминанты суверенного риска России
Григорьева, Е.И. Детерминанты суверенного риска России / Е. И. Григорьева // Деньги и кредит. — Электрон. текстовые дан.. — Москва, 2021 — N 4. Том 80. — С.74-97. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В работе представлен эмпирический анализ детерминант суверенного риска России. В качестве меры этого риска использовался спред суверенного российского кредитного дефолтного свопа (CDS). На основе вневыборочной точности прогноза были отобраны факторы, которые оказывают влияние на CDS России: вмененная волатильность курса рубля, размер валютных резервов по отношению к ВВП и усредненный спред CDS других стран с формирующимися рынками как прокси для глобальных факторов. В свою очередь, CDS стран с формирующимися рынками определяется волатильностью курсов их валют, наклоном кривой доходности государственных облигаций США, а также приращениями индекса доллара.
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Коныгин, С.С. Влияние макроэкономических и рыночных факторов на суверенный спред CDS России / С.С. Коныгин, А.А. Виноградов // Деньги и кредит/ Банк России. — 2017 — N12. — С.85-90.
- 2. Муртузалиева, С.Ю. Использование модели CreditGrades для управления кредитным риском / С.Ю. Муртузалиева // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2018 — N4. — С.57-66.
- 3. Обухова, Е. Только через мой рубль / Е. Обухова // Эксперт. — Москва, 2022 — N 23. — С.52-54.
- 4. Щетинин, Е.Ю. Математическое моделирование производных ценных бумаг на дефолт по кредиту на основе моделей копул / Е.Ю. Щетинин, О.В. Стихова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N7. — 16-25.
- 5. Балюк, И. Долг платежом красен / И. Балюк // Национальный банковский журнал. — 2017 — N11. — С.54-58.
- 6. Звягин, Ю.Ю. Аспекты налогового учета кредитных дефолтных свопов / Ю.Ю. Звягин, М.В. Звягина // Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке. — 2011 — N3. — 52-59.
- 7. Моисеев, А. Внешний долг России / А. Моисеев // Банковское дело в Москве. — 1999 — N10. — С.40-43.
- 8. Никульшин, Д. Институт страхования и поддержание стабильности финансового рынка / Д. Никульшин // Вопросы экономики. — 2010 — N11. — 143-147.
- 9. Светлов, А.А. Кредитные деривативы как инструмент управления рисками секьюритизации / А.А. Светлов // Банковские услуги. — 2014 — N5. — 13-18.
- 10. Обухова, Е. Уроки русского / Е. Обухова // Эксперт. — Москва, 2022 — N 15. — С.13-15.
Отзывы читателей
0