Математическое моделирование производных ценных бумаг на дефолт по кредиту на основе моделей копул
  • Войти
  • RU | EN
Статьи, Журналы

Математическое моделирование производных ценных бумаг на дефолт по кредиту на основе моделей копул

Математическое моделирование производных ценных бумаг на дефолт по кредиту на основе моделей копул
Статьи, Журналы

Математическое моделирование производных ценных бумаг на дефолт по кредиту на основе моделей копул

Щетинин, Е.Ю. Математическое моделирование производных ценных бумаг на дефолт по кредиту на основе моделей копул / Е.Ю. Щетинин, О.В. Стихова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N7. — 16-25. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Финансовая аналитика, 2011, Т. N 7
Источник

Аннотация

В работе рассмотрен структурный подход к моделированию дефолта кредитных деривативов единственного эмитента и показано, как эта модель может быть использована для моделирования кредитного риска по множественным эмитентам с использованием функций копулы. Сделан вывод о том, что при оценке кредитных деривативов и нахождении убытка по траншам в представленной многомерной модели, при нахождении убытков в портфеле учитывается наличие смешанных параметров, предельной и хвостовой зависимости.

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей

0