Статьи, Журналы
Использование многофакторных моделей для оценки эффективности паевых инвестиционных фондов
Статьи, Журналы
Использование многофакторных моделей для оценки эффективности паевых инвестиционных фондов
Аистов, А.В. Использование многофакторных моделей для оценки эффективности паевых инвестиционных фондов / А.В. Аистов, К.Е. Кузьмичев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N47. — 15-23. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье показано, в какой степени такие факторы риска, как рыночный фактор из модели САРМ, фактор стоимости и фактор размера из трехфакторной модели Фамы-Френча, а также фактор предыдущих доходностей из четырехфакторной модели Фамы-Френча-Кархорта, влияют на избыточную доходность паевых инвестиционных фондов.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Аистов, А.В. Эмпирический анализ моделей ценообразования активов на российском фондовом рынке / А.В. Аистов, К.Е. Кузьмичев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N5. — 36-44.
- 2. Федорова, Е.А. Сравнение моделей CAPM и Фамы–Френча на российском фондовом рынке / Е.А. Федорова, А.Р. Сивак // Финансы и кредит. — 2012 — N42. — 42-48.
- 3. Афанасьев, Е.В. Характеристики системы распределения инвестиционных паев в России / Е.В. Афанасьев, В.В. Симонян // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2012 — N7. — 32-38.
- 4. Сарычева, М. "Маркетплейс" распробует пай / М. Сарычева, В. Гайдаев // Банковская аналитика. — 2018 — N18. — С.30-31.
- 5. Назарова, В.В. Выбор критериев эффективности вложений в паевые инвестиционные фонды / В.В. Назарова // Финансы и кредит. — 2013 — N7. — 39-48.
- 6. Ногин, Ю. "Физик всемогущий" / Ю. Ногин // Банковское обозрение. — 2019 — N6. — С.92-95.
- 7. Волкова, А. Самые доходные и убыточные ПИФы по итогам 2013 года / А. Волкова // Кредиты и инвестиции. — 2014 — N1. — 62-63.
- 8. Назарова, В.В. Анализ деятельности паевого фонда с помощью комплексного показателя эффективности фонда / В.В. Назарова, В.Е. Храброва // Финансы и кредит. — 2014 — N11. — 44-52.
- 9. Ацканов, И.А. Стилизованная оптимизация портфелей акций с помощью копул / И.А. Ацканов // Финансовый менеджмент. — 2017 — N5. — С.96-107.
- 10. Теплова, Т.В. Особенности построения премий за риск в трехфакторной модели Фама–Френча. Кейс Индонезии / Т.В. Теплова, Е.С. Микова, А.А. Шершнева // Финансовый менеджмент. — 2017 — N2. — 80-93.
Отзывы читателей
0