Статьи, Журналы
Использование многофакторных моделей для оценки эффективности паевых инвестиционных фондов
Статьи, Журналы
Использование многофакторных моделей для оценки эффективности паевых инвестиционных фондов
Аистов, А.В. Использование многофакторных моделей для оценки эффективности паевых инвестиционных фондов / А.В. Аистов, К.Е. Кузьмичев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N47. — 15-23. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
В статье показано, в какой степени такие факторы риска, как рыночный фактор из модели САРМ, фактор стоимости и фактор размера из трехфакторной модели Фамы-Френча, а также фактор предыдущих доходностей из четырехфакторной модели Фамы-Френча-Кархорта, влияют на избыточную доходность паевых инвестиционных фондов.
Отзывы читателей
0