Статьи, Журналы
Особенности построения премий за риск в трехфакторной модели Фама–Френча. Кейс Индонезии
Статьи, Журналы
Особенности построения премий за риск в трехфакторной модели Фама–Френча. Кейс Индонезии
Теплова, Т.В. Особенности построения премий за риск в трехфакторной модели Фама–Френча. Кейс Индонезии / Т.В. Теплова, Е.С. Микова, А.А. Шершнева // Финансовый менеджмент. — 2017 — N2. — 80-93. — Библиогр. в конце ст.
Теплова, Т.В., Микова, Е.С. и Шершнева, А.А., (2017), "Особенности построения премий за риск в трехфакторной модели Фама–Френча. Кейс Индонезии", Финансовый менеджмент, 2017, N2, 80-93.
Теплова Т В, Микова Е С, Шершнева А А. Особенности построения премий за риск в трехфакторной модели Фама–Френча. Кейс Индонезии. Финансовый менеджмент. 2017; (N2). 80-93.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Аистов, А.В. Эмпирический анализ моделей ценообразования активов на российском фондовом рынке / А.В. Аистов, К.Е. Кузьмичев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N5. — 36-44.
- 2. Федорова, Е.А. Сравнение моделей CAPM и Фамы–Френча на российском фондовом рынке / Е.А. Федорова, А.Р. Сивак // Финансы и кредит. — 2012 — N42. — 42-48.
- 3. Микова, Е.С. Тестирование рыночного риска, ликвидности, размера компаний и моментов более высоких порядков при объяснении доходности российских акций / Е.С. Микова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N12. — 43-51.
- 4. Аистов, А.В. Использование многофакторных моделей для оценки эффективности паевых инвестиционных фондов / А.В. Аистов, К.Е. Кузьмичев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N47. — 15-23.
- 5. Наливайко, В.Д. Сравнительный анализ российских и мировых "голубых фишек" на фондовом рынке / В. Д. Наливайко, Д. Г. Кочеян, О. С. Зиниша // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2019 — N7. — 50-54.
- 6. Абдынасыров, У. Деятельность Кыргызской фондовой биржи как опыт формирующегося рынка / У. Абдынасыров // Рынок ценных бумаг. — 2017 — N1. — 33-36.
- 7. Ватрушкин, С.В. Оценка эффекта месяца на фондовых рынках стран БРИКС / С.В. Ватрушкин // Финансы и кредит. — 2017 — N46. — 2797-2808.
- 8. Теплова, Т.В. Когда участие в IPO может быть выгодным для рыночных инвесторов / Т.В. Теплова // Финансовый менеджмент. — 2012 — N6. — 103-118.
- 9. Борочкин, А.А. Хеджирование валютного риска инвестиционного портфеля на международном фондовом рынке / А.А. Борочкин // Экономический анализ: теория и практика. — 2017 — N6. — С.1022-1042.
- 10. Иванов, И.П. Развитие торговых платформ ETF в Европе / И.П. Иванов // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N4. — С.205-210.
Отзывы читателей
0