Статьи, Журналы
Внутренние модели определения капитала для покрытия рыночного риска
Статьи, Журналы
Внутренние модели определения капитала для покрытия рыночного риска
Мануйленко, В.В. Внутренние модели определения капитала для покрытия рыночного риска / В.В. Мануйленко // Банковское дело. — 2011 — N4. — 71-78.
Мануйленко, В.В., (2011), "Внутренние модели определения капитала для покрытия рыночного риска", Банковское дело, 2011, N4, 71-78.
Мануйленко В В. Внутренние модели определения капитала для покрытия рыночного риска. Банковское дело. 2011; (N4). 71-78.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2011, N 4
Источник
Аннотация
В статье предлагается алгоритм построения усовершенствованной внутренней модели определения капитала для покрытия рыночного риска, учитывающей специфические особенности развития национального банковского сектора, финансового рынка.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Мануйленко, В.В. Инновационные модели оценки экономического капитала коммерческого банка / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. — 2012 — N9. — 28-43.
- 2. Мануйленко, В.В. Комбинированный подход к оценке экономического капитала по рыночному риску: современный взгляд / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. — 2013 — N40. — 2-9.
- 3. Мануйленко, В.В. Развитие внутренних моделей оценки достаточности капитала в российской банковской системе: возможности и перспективы / В.В. Мануйленко // Банковское дело. — 2012 — N3. — 65-72.
- 4. Мануйленко, В.В. Внутренняя модель определения экономического капитала / В.В. Мануйленко // Банковское дело. — 2010 — N12. — 59-66.
- 5. Мануйленко, В.В. Приоритетные подходы к определению экономического капитала в национальном банковском секторе / В.В. Мануйленко // Банковское дело. — 2011 — N9. — 34-40.
- 6. Лобанов, А.А. Регулирование капитала на покрытие рыночных рисков в Базеле III: шаг вперед или два шага назад? / А.А. Лобанов // Деньги и кредит. — 2011 — N8. — 35-40.
- 7. Мануйленко, В.В. Методики определения капитала под операционный риск на основе индикатора "валовый доход" / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. — 2011 — N16. — 36-42.
- 8. Мануйленко, В.В. Определение экономического капитала по кредитному риску на основе имитационной модели ожидаемых потерь в российских банках / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. — 2013 — N32. — 2-11.
- 9. Родин, Д.Я. Методические аспекты реализации концепций экономического капитала коммерческого банка и интегративного риск-менеджмента / Д.Я. Родин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N10. — 17-23.
- 10. Мануйленко, В.В. Концепция экономического капитала коммерческого банка / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. — 2011 — N13. — 8-17.
Отзывы читателей
0