Долгосрочный перенос курса в цены
  • Войти
  • RU | EN
Статьи, Журналы

Долгосрочный перенос курса в цены

Долгосрочный перенос курса в цены
Статьи, Журналы

Долгосрочный перенос курса в цены

Елисеев, А.В. Долгосрочный перенос курса в цены / А. В. Елисеев, А. Е. Новак, А. Г. Шульгин // Деньги и кредит. — Москва, 2023 — N 2. Том 82. — С.21-51. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Деньги и кредит, 2023, Т.82 N 2
Источник

Аннотация

Эмпирические исследования свидетельствуют о том, что краткосрочный перенос курса в цены достаточно мал. Справедлив ли этот вывод в долгосрочном периоде? Результаты нашего исследования говорят, что долгосрочный перенос курса в цены близок к полному. Для доказательства мы разработали и байесовским методом оценили статическую модель общего равновесия, в которую включили два эффекта реальной жесткости цен: эффект издержек дистрибуции торгуемых благ и ad hoc эффект захвата доли рынка. Новизна эмпирической оценки модели состоит в том, что она базируется на долгосрочных данных за 2012-2018 гг. и проводится в два этапа. На первом этапе на основе статистики 80 регионов России мы оцениваем интенсивность эффекта издержек дистрибуции, на втором этапе - параметры эластичности, позволяющие рассчитать долгосрочный перенос курса в цены. Итоговый перенос курса в цены оказывается практически полным и в базовом варианте оценки составляет 98,5% в долгосрочном периоде (более пяти лет).

Ключевые слова

  • УДК:
    330.5(470)

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей

0