Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций

Лобанов, А. Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций / А. Лобанов, А.Порох // Рынок ценных бумаг. — 2001 — N2. — С.65-70. — Библиог.: с. 70.

нет оценок

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

1. Лобанов, А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренней модели расчета VaR / А. Лобанов // Рынок ценных бумаг. — 2000 — N9. — С.63-66.
2. Щерба, А.В. Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций / А.В. Щерба // Прикладная эконометрика. — 2014 — N2. — 120-136.
3. Семенкова, Е.В. Современные аспекты в фундаментальном анализе рынка акций / Е. В. Семенкова, А. А. Эдилбаев // Финансовый менеджмент. — 2016 — N6. — 115-128.
4. Омран, Ш. Оценка волатильности на российском рынке акций: эмпирический анализ / Ш. Омран // Банковские услуги. — 2020 — N6. — 21-26.
5. Асатуров, К.Г. Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH / К.Г. Асатуров, Т.В. Теплова // Экономика и математические методы. — 2014 — N1. — 37-54.
6. Копытин, И.А. Риск-доходность на рынках акций стран-нефтеэкспортеров / И.А. Копытин // Деньги и кредит. — 2013 — N5. — 38-42.
7. Chorafas, D.N. Managing Credit Risk / D.N. Chorafas. — London : Euromoney Books, 2000. — 224 p.
8. Федорова, Е.А. Применение методологии excess volatility на российском фондовом рынке / Е.А. Федорова, С.В. Сеначин // Экономический анализ: теория и практика. — 2014 — N48. — 15-25.
9. Кещян, В.Г. IPO как способ выхода российских компаний на международные фондовые рынки / В.Г. Кещян, П.В. Мартынов // Финансы и кредит. — 2008 — N3. — 41-44.
10. Рожков, А. Опережающие индикаторы российского рынка акций / А. Рожков // Вестник НАУФОР. — Москва, 2005 — N9. — 47-51.

Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций

Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей