Статьи, Журналы
Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций
Статьи, Журналы
Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций
Лобанов, А. Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций / А. Лобанов, А.Порох // Рынок ценных бумаг. — 2001 — N2. — С.65-70. — Библиог.: с. 70.
Лобанов, А. и Порох, А., (2001), "Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций", Рынок ценных бумаг, 2001, N2, С.65-70.
Лобанов А, Порох А. Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций. Рынок ценных бумаг. 2001; (N2). С.65-70.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Лобанов, А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренней модели расчета VaR / А. Лобанов // Рынок ценных бумаг. — 2000 — N9. — С.63-66.
- 2. Щерба, А.В. Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций / А.В. Щерба // Прикладная эконометрика. — 2014 — N2. — 120-136.
- 3. Семенкова, Е.В. Современные аспекты в фундаментальном анализе рынка акций / Е. В. Семенкова, А. А. Эдилбаев // Финансовый менеджмент. — 2016 — N6. — 115-128.
- 4. Омран, Ш. Оценка волатильности на российском рынке акций: эмпирический анализ / Ш. Омран // Банковские услуги. — 2020 — N6. — 21-26.
- 5. Асатуров, К.Г. Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH / К.Г. Асатуров, Т.В. Теплова // Экономика и математические методы. — 2014 — N1. — 37-54.
- 6. Копытин, И.А. Риск-доходность на рынках акций стран-нефтеэкспортеров / И.А. Копытин // Деньги и кредит. — 2013 — N5. — 38-42.
- 7. Chorafas, D.N. Managing Credit Risk / D.N. Chorafas. — London : Euromoney Books, 2000. — 224 p.
- 8. Федорова, Е.А. Применение методологии excess volatility на российском фондовом рынке / Е.А. Федорова, С.В. Сеначин // Экономический анализ: теория и практика. — 2014 — N48. — 15-25.
- 9. Кещян, В.Г. IPO как способ выхода российских компаний на международные фондовые рынки / В.Г. Кещян, П.В. Мартынов // Финансы и кредит. — 2008 — N3. — 41-44.
- 10. Рожков, А. Опережающие индикаторы российского рынка акций / А. Рожков // Вестник НАУФОР. — Москва, 2005 — N9. — 47-51.
Отзывы читателей
0