Статьи, Журналы
Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренней модели расчета VaR
Статьи, Журналы
Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренней модели расчета VaR
Лобанов, А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренней модели расчета VaR / А. Лобанов // Рынок ценных бумаг. — 2000 — N9. — С.63-66. — Библиогр.: с. 66.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Лобанов, А. Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций / А. Лобанов, А.Порох // Рынок ценных бумаг. — 2001 — N2. — С.65-70.
- 2. Chorafas, D.N. Managing Credit Risk / D.N. Chorafas. — London : Euromoney Books, 2000. — 224 p.
- 3. Рукобратский, П.Б. Организация риск-менеджмента (вопросы теории) / П.Б. Рукобратский // Банковские услуги. — 2000 — N8. — С.23-27.
- 4. Струченкова, Т.В. Использование методики VAR для оценки банковских рисков / Т.В. Струченкова // Банковское дело. — 2000 — N5. — С.2-7.
- 5. Рогачев, А.Ю. Методы расчета рисковой стоимости в банковской практике / А.Ю. Рогачев // Деньги и кредит. — Москва, 2005 — N9. — 41-45.
- 6. Россохин, В.В. Исследование характеристик моделей арифметического и геометрического броуновского движения при прогнозировании цен на финансовые активы / В.В. Россохин // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 31-38.
- 7. Акинин, П.В. Основы системы управления банковскими рисками / П.В. Акинин, Т.В. Бут // Финансы и кредит. — 2007 — N13. — 33-35.
- 8. Калашникова, Е.Ю. Обеспечение устойчивой процентной политики с помощью стресс-тестирования / Е.Ю. Калашникова // Финансы и кредит. — 2013 — N15. — 38-46.
- 9. Пашковская, И.В. Стресс-тестирование как метод обеспечения устойчивости банковской деятельности / И.В. Пашковская // Банковские услуги. — 2004 — N4. — С.4-26.
- 10. Лобанов, А. Риск-менеджмент в private banking - ключевое звено на пути к успеху / А. Лобанов, В. Золотарев // Банковское дело. — 2004 — N6. — С.28-33.
Отзывы читателей
0