Статьи, Журналы
Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренней модели расчета VaR
Статьи, Журналы
Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренней модели расчета VaR
Лобанов, А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренней модели расчета VaR / А. Лобанов // Рынок ценных бумаг. — 2000 — N9. — С.63-66. — Библиогр.: с. 66.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Отзывы читателей
0