Статьи, Журналы
Модель оценки производных финансовых инструментов в условиях стохастической волатильности со стохастическим скачком
Статьи, Журналы
Модель оценки производных финансовых инструментов в условиях стохастической волатильности со стохастическим скачком
Абубакиров, Т.А. Модель оценки производных финансовых инструментов в условиях стохастической волатильности со стохастическим скачком / Т.А. Абубакиров // Банковское дело. — 2015 — N11. — 48-51. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2015, N 11
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Абубакиров, Т.А. Модель локальной волатильности со скачками для оценки производных финансовых инструментов / Т.А. Абубакиров, В.Е. Барбаумов // Банковское дело. — 2015 — N9. — 74-77.
- 2. Абубакиров, Т.А. Методы оценки производных финансовых инструментов при помощи моделей диффузии со скачком (обзор) / Т. А. Абубакиров // Банковское дело. — 2015 — N12. — 62-65.
- 3. Абубакиров, Т.А. Модель оценки производных финансовых инструментов в условиях финансовой нестабильности / Т.А. Абубакиров, В.Е. Барбаумов // Банковское дело. — 2014 — N6. — 74-77.
- 4. Твардовский, В. Фьючерс на будущую волатильность - FVX / В. Твардовский // Рынок ценных бумаг. — 2013 — N4. — 58-62.
- 5. Азацкий, А.В. Подходы к прогнозированию волатильности опционов / А.В. Азацкий // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 174-181.
- 6. Гобарева, Я.Л. Хеджирование валютных рисков фьючерсами и опционами / Я.Л. Гобарева, В.В. Бармин // Банковские услуги. — 2016 — N3. — 14-18.
- 7. Блинова, В.И. Налогообложение валютных свопов, не обращающихся на организованном рынке / В.И. Блинова, А.А. Егоркин // Вопросы налогообложения кредитных организаций. — 2012 — N4. — 19-31.
- 8. Негомедзянов, Ю.А. Оценка риска по реальной волатильности / Ю.А. Негомедзянов, Г.Ю. Негомедзянов // Финансы и кредит. — 2015 — N24. — 22-26.
- 9. Макуев, Н.Р. Об оценке процентных финансовых инструментов путем численного решения уравнений срочной структуры / Н.Р. Макуев, А.С. Шведов // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2011 — N3. — 374-382.
- 10. Федорова, Е.А. Прогноз кризисного состояния на фондовом рынке Российской Федерации с помощью модели Маркова / Е.А. Федорова, О.А. Лыткина // Финансы и кредит. — 2012 — N13. — 48-53.
Отзывы читателей
0