Статьи, Журналы
Подходы к прогнозированию волатильности опционов
Статьи, Журналы
Подходы к прогнозированию волатильности опционов
Азацкий, А.В. Подходы к прогнозированию волатильности опционов / А.В. Азацкий // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 174-181. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Твардовский, В. Фьючерс на будущую волатильность - FVX / В. Твардовский // Рынок ценных бумаг. — 2013 — N4. — 58-62.
- 2. Абубакиров, Т.А. Модель локальной волатильности со скачками для оценки производных финансовых инструментов / Т.А. Абубакиров, В.Е. Барбаумов // Банковское дело. — 2015 — N9. — 74-77.
- 3. Шелемех, Е.А. Расчет экзотических опционов на неполных рынках / Е.А. Шелемех // Экономика и математические методы. — 2017 — N3. — С.78-92.
- 4. Лоскутов, А.Ю. Оптимизация инвестиционного портфеля с помощью опционов / А.Ю. Лоскутов // Банковские услуги. — 2010 — N5. — 10-13.
- 5. Картвелишвили, В.М. Модифицированная модель Блэка-Шоулза в эффективных алгоритмах динамического хеджирования / В.М. Картвелишвили, А.Ю. Смывин // Вестник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. — 2009 — N6. — 79-85.
- 6. Морозов, В.А. Опционные спреды на волатильность / В.А. Морозов // Финансы и кредит. — 2003 — N18. — С.65-76.
- 7. Абубакиров, Т.А. Модель оценки производных финансовых инструментов в условиях стохастической волатильности со стохастическим скачком / Т.А. Абубакиров // Банковское дело. — 2015 — N11. — 48-51.
- 8. Зуев, Д.В. Производные финансовые инструменты: базис для разложения функций выплат и ценообразование структурированных деривативов / Д.В. Зуев // Деньги и кредит. — 2015 — N3. — 32-39.
- 9. Пензин, К.В. О рынке производных инструментов в России / К.В. Пензин // Деньги и кредит. — 2001 — N1. — С.56-61.
- 10. Борочкин, А.А. Валютные бинарные опционы: подходы к оценке и стратегии применения / А.А. Борочкин // Банковское дело. — 2012 — N10. — 67-73.
Отзывы читателей
0