Статьи, Журналы
Об оценке процентных финансовых инструментов путем численного решения уравнений срочной структуры
Статьи, Журналы
Об оценке процентных финансовых инструментов путем численного решения уравнений срочной структуры
Макуев, Н.Р. Об оценке процентных финансовых инструментов путем численного решения уравнений срочной структуры / Н.Р. Макуев, А.С. Шведов // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2011 — N3. — 374-382. — Библиогр. в конце ст.
Макуев, Н.Р. и Шведов, А.С., (2011), "Об оценке процентных финансовых инструментов путем численного решения уравнений срочной структуры", Экономический журнал Высшей школы экономики, 2011, N3, 374-382.
Макуев Н Р, Шведов А С. Об оценке процентных финансовых инструментов путем численного решения уравнений срочной структуры. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2011; (N3). 374-382.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ross, S.M. An Introduction to Mathematical Finance / S.M. Ross. — Cambridge : Cambridge University Press, 1999. — 184 p.
- 2. Абубакиров, Т.А. Методы оценки производных финансовых инструментов при помощи моделей диффузии со скачком (обзор) / Т. А. Абубакиров // Банковское дело. — 2015 — N12. — 62-65.
- 3. Абубакиров, Т.А. Модель оценки производных финансовых инструментов в условиях стохастической волатильности со стохастическим скачком / Т.А. Абубакиров // Банковское дело. — 2015 — N11. — 48-51.
- 4. Абубакиров, Т.А. Модель локальной волатильности со скачками для оценки производных финансовых инструментов / Т.А. Абубакиров, В.Е. Барбаумов // Банковское дело. — 2015 — N9. — 74-77.
- 5. Михайлов, А.Ю. Методы оценки эффективности хеджирования на основе стандарта SFAS 133 / А.Ю. Михайлов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N26. — 40-44.
- 6. Борочкин, А.А. Валютные бинарные опционы: подходы к оценке и стратегии применения / А.А. Борочкин // Банковское дело. — 2012 — N10. — 67-73.
- 7. Baxter, M. Financial calculus / M. Baxter, A. Rennie. — Cambridge : Cambridge University Press, 1996. — 234 p.
- 8. Эзрох, Ю.С. Методология оценки конкурентности банковской среды: маржинальный аспект / Ю.С. Эзрох // Экономический анализ: теория и практика. — 2015 — N2. — 11-27.
- 9. Азацкий, А.В. Подходы к прогнозированию волатильности опционов / А.В. Азацкий // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 174-181.
- 10. Князев, А.Л. Бухгалтерский и налоговый учет срочных сделок / А.Л. Князев // Вопросы налогообложения кредитных организаций. — 2012 — N1. — 17-23.
Отзывы читателей
0