Статьи, Журналы
Об оценке процентных финансовых инструментов путем численного решения уравнений срочной структуры
Макуев, Н.Р. Об оценке процентных финансовых инструментов путем численного решения уравнений срочной структуры / Н.Р. Макуев, А.С. Шведов // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2011 — N3. — 374-382. — Библиогр. в конце ст.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Абубакиров, Т.А. Методы оценки производных финансовых инструментов при помощи моделей диффузии со скачком (обзор) / Т. А. Абубакиров // Банковское дело. — 2015 — N12. — 62-65.
- 2. Абубакиров, Т.А. Модель оценки производных финансовых инструментов в условиях стохастической волатильности со стохастическим скачком / Т.А. Абубакиров // Банковское дело. — 2015 — N11. — 48-51.
- 3. Абубакиров, Т.А. Модель локальной волатильности со скачками для оценки производных финансовых инструментов / Т.А. Абубакиров, В.Е. Барбаумов // Банковское дело. — 2015 — N9. — 74-77.
- 4. Baxter, M. Financial calculus / M. Baxter, A. Rennie. — Cambridge : Cambridge University Press, 1996. — 234 p.
- 5. Михайлов, А.Ю. Методы оценки эффективности хеджирования на основе стандарта SFAS 133 / А.Ю. Михайлов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N26. — 40-44.
- 6. Борочкин, А.А. Валютные бинарные опционы: подходы к оценке и стратегии применения / А.А. Борочкин // Банковское дело. — 2012 — N10. — 67-73.
- 7. Ross, S.M. An Introduction to Mathematical Finance / S.M. Ross. — Cambridge : Cambridge University Press, 1999. — 184 p.
- 8. Эзрох, Ю.С. Методология оценки конкурентности банковской среды: маржинальный аспект / Ю.С. Эзрох // Экономический анализ: теория и практика. — 2015 — N2. — 11-27.
- 9. Азацкий, А.В. Подходы к прогнозированию волатильности опционов / А.В. Азацкий // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 174-181.
- 10. Негомедзянов, Ю.А. Оценка риска по реальной волатильности / Ю.А. Негомедзянов, Г.Ю. Негомедзянов // Финансы и кредит. — 2015 — N24. — 22-26.
Отзывы читателей
0