Статьи, Журналы
Анализ волатильности отраслей российской экономики
Статьи, Журналы
Анализ волатильности отраслей российской экономики
Юмина, Е.В. Анализ волатильности отраслей российской экономики / Е.В. Юмина // Банковские услуги. — 2009 — N11. — 17-26. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье исследуется эмпирическая волатильность отраслевых индексов ММВБ, РТС и УРАЛСИБ, а также средневзвешенная волатильность котировок акций компаний, входящих в соответствующие отраслевые индексы. Выделяются наиболее и наименее волатильные отраслевые индексы. Отмечается отсутствие влияния отрасли на средне-взвешенную волатильность, а также логнормальность ее распределения. Анализируется динамика волатильности основных секторов российской экономики за период с 2005 по 2009 гг.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Федорова, Е.А. Выявление факторов, влияющих на волатильность фондового рынка, с помощью коинтеграционного подхода / Е.А. Федорова, Ю.Н. Назарова // Экономический анализ: теория и практика. — 2010 — N3. — 17-24.
- 2. Лахно, Ю.В. Динамика отраслевых индексов ММВБ во взаимосвязи с развитием национальной экономики / Ю.В. Лахно // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N7. — 32-35.
- 3. Медведева, М.Б. ММВБ - организатор торговли на рынке негосударственных ценных бумаг. Этапы становления рынка и перспективы / М.Б. Медведева // Банковское дело. — 1998 — N7. — С.24-27.
- 4. Скатерщиков, С. Фондовые индексы в системе экономического анализа / С. Скатерщиков // Банковские услуги. — 1995 — N10. — С.22-24.
- 5. Федорова, Е.А. Прогнозирование фондового рынка Российской Федерации с помощью GARCH-моделирования / Е.А. Федорова, Д.А. Бузлов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N16. — 2-10.
- 6. Лобов, В. Подход к формированию индекса дивидендных акций на российском рынке / В. Лобов, А. Антипов // Рынок ценных бумаг. — 2013 — N8. — 31-35.
- 7. Карбовский, В.Ф. Проблемы привлечения инвестиций на российском рынке ценных бумаг / В.Ф. Карбовский, Л.В. Токун // Финансы и кредит. — 2001 — N12. — С.12-19.
- 8. Берзон, Н. Формирование инвестиционного климата в экономике / Н. Берзон // Вопросы экономики. — 2001 — N7. — С.104-114.
- 9. Садков, В.Г. Эволюция рынка корпоративных облигаций России / В.Г. Садков, Е.Т. Коковин, Е.Е. Коковина // Финансы и кредит. — 2003 — N23. — С.2-6.
- 10. Берзон, Н.И. Детерминанты доходности рублевых корпоративных облигаций при их размещении / Н.И. Берзон, Т.М. Милицкова // Финансы и кредит. — 2013 — N16. — 24-32.
Отзывы читателей
0