Статьи, Журналы
Прогнозирование фондового рынка Российской Федерации с помощью GARCH-моделирования
Статьи, Журналы
Прогнозирование фондового рынка Российской Федерации с помощью GARCH-моделирования
Федорова, Е.А. Прогнозирование фондового рынка Российской Федерации с помощью GARCH-моделирования / Е.А. Федорова, Д.А. Бузлов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N16. — 2-10. — Библиогр. в конце ст.
Федорова, Е.А. и Бузлов, Д.А., (2013), "Прогнозирование фондового рынка Российской Федерации с помощью GARCH-моделирования", Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2013, N16, 2-10.
Федорова Е А, Бузлов Д А. Прогнозирование фондового рынка Российской Федерации с помощью GARCH-моделирования. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013; (N16). 2-10.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье рассмотрены теоретические аспекты прогнозирования доходности и волатильности фондовых индексов при помощи GARCH-моделирования. Проведен обзор практического применения моделей GARCH для фондовых индексов различных стран. Реализовано применение GARCH-моделей для российского фондового рынка.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Аганин, А.Д. Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке / А.Д. Аганин // Прикладная эконометрика. — 2017 — N4. — С.63-84.
- 2. Федорова, Е.А. Прогноз кризисного состояния на фондовом рынке Российской Федерации с помощью модели Маркова / Е.А. Федорова, О.А. Лыткина // Финансы и кредит. — 2012 — N13. — 48-53.
- 3. Федорова, Е.А. Моделирование волатильности фондового рынка в период кризиса / Е.А. Федорова, К.А. Панкратов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N37. — 21-30.
- 4. Сидоров, С.П. Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях / С.П. Сидоров, П. Дате, В.А. Балаш // Прикладная эконометрика. — 2013 — N1. — 82-96.
- 5. Федорова, Е.А. Модели прогнозирования банкротства российских предприятий: отраслевые особенности / Е. А. Федорова, С. Е. Довженко, Ф. Ю. Федоров // Проблемы прогнозирования. — 2016 — N3. — 32-40.
- 6. Омран, Ш. Оценка волатильности на российском рынке акций: эмпирический анализ / Ш. Омран // Банковские услуги. — 2020 — N6. — 21-26.
- 7. Федорова, Е.А. Анализ движения к информационной эффективности фондового рынка России на основе GARCH-моделирования и фильтра Кальмана / Е.А. Федорова, И.Я. Лукасевич, О.М. Меркулова // Финансы и кредит. — 2013 — N28. — 8-14.
- 8. Федорова, Е.А. Применение методологии excess volatility на российском фондовом рынке / Е.А. Федорова, С.В. Сеначин // Экономический анализ: теория и практика. — 2014 — N48. — 15-25.
- 9. Федорова, Е.А. Выявление факторов, влияющих на волатильность фондового рынка, с помощью коинтеграционного подхода / Е.А. Федорова, Ю.Н. Назарова // Экономический анализ: теория и практика. — 2010 — N3. — 17-24.
- 10. Михайлова, С.С. Прогнозирование доходов обязательного уровня пенсионной системы Российской Федерации / С.С. Михайлова // Вопросы статистики. — 2015 — N4. — 67-73.
Отзывы читателей
0