Статьи, Журналы
Прогнозирование фондового рынка Российской Федерации с помощью GARCH-моделирования
Федорова, Е.А. Прогнозирование фондового рынка Российской Федерации с помощью GARCH-моделирования / Е.А. Федорова, Д.А. Бузлов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N16. — 2-10. — Библиогр. в конце ст.
Аннотация
В статье рассмотрены теоретические аспекты прогнозирования доходности и волатильности фондовых индексов при помощи GARCH-моделирования. Проведен обзор практического применения моделей GARCH для фондовых индексов различных стран. Реализовано применение GARCH-моделей для российского фондового рынка.
Отзывы читателей
0