Статьи, Журналы
Проблемы оценки кредитного риска портфеля
Стрельников, Е.В. Проблемы оценки кредитного риска портфеля / Е.В. Стрельников // Финансы и кредит. — 2012 — N36. — 8-12. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Финансы и кредит, 2012, N 36
Источник
Аннотация
В статье отмечается, что в настоящее время при существующих тенденциях на ссудном рынке банки и другие финансовые институты, подверженные кредитному риску, нуждаются в инструментах, способствующих реализации их кредитной и торговой политики, сокращению затрат, связанных с оплатой труда специалистов в области кредитного анализа, оценке рисков и эффективному управлению портфелем активов.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Бордакова, М.В. Сравнительный анализ и перспективы использования рейтинговой системы оценки кредитного риска корпоративного заемщика в российских коммерческих банках / М.В. Бордакова // Банковские услуги. — 2012 — N1. — 2-11.
- 2. Бологов, Я.В. Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций / Я.В. Бологов // Прикладная эконометрика. — 2013 — N1. — 45-66.
- 3. Лужбин, А.А. К вопросу о разработке статистических моделей вероятности дефолта в условиях дефицита данных / А.А. Лужбин // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. — 2013 — N6. — 114-117.
- 4. Щурина, Е. Зарубежные модели анализа и оценки кредитных рисков: возможности применения в российских банках / Е. Щурина // Международные банковские операции. — 2004 — N4. — 144-155.
- 5. Каяшева, Е.В. Моделирование вероятности дефолта предприятий микро- и малого бизнеса / Е.В. Каяшева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2014 — N17. — 44-56.
- 6. Мануйленко, В.В. Определение экономического капитала по кредитному риску на основе имитационной модели ожидаемых потерь в российских банках / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. — 2013 — N32. — 2-11.
- 7. Зинкевич, В.А. Инструментарий для управления кредитными рисками с учетом макроэкономических факторов / В.А. Зинкевич // Банковское кредитование. — 2009 — N4. — 58-68.
- 8. Пеникас, Г.И. Низкодефолтные кредитные портфели в "Базель II" и "Базель III" как частный случай существенно несбалансированных классов в моделях бинарного выбора / Г. И. Пеникас // Деньги и кредит. — Москва, 2020 — N 2. Том 79. — С.101-128.
- 9. Муртузалиева, С.Ю. Использование модели CreditGrades для управления кредитным риском / С.Ю. Муртузалиева // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2018 — N4. — С.57-66.
- 10. Сорокина, И.О. Методика оценки качества кредитного портфеля / И.О. Сорокина // Банковское кредитование. — 2010 — N6. — 58-67.
Отзывы читателей
0