Статьи, Журналы
Эффективность парного статистического арбитража на российском фондовом рынке
Статьи, Журналы
Эффективность парного статистического арбитража на российском фондовом рынке
Эффективность парного статистического арбитража на российском фондовом рынке / В. С. Липатников [и др.] // Банковское дело. — 2017 — N5. — 47-51. — Библиогр. в конце ст.
Липатников, В.С., Ломджария, С.Г., Мазуровский, П.А. и Маркова, Т.С., (2017), "Эффективность парного статистического арбитража на российском фондовом рынке", Банковское дело, 2017, N5, 47-51.
Липатников В С, Ломджария С Г, Мазуровский П А, Маркова Т С. Эффективность парного статистического арбитража на российском фондовом рынке. Банковское дело. 2017; (N5). 47-51.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2017, N 5
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Татьянников, В.А. Арбитражные стратегии на финансовых рынках / В. А. Татьянников // Банковское дело. — Москва, 2021 — N 3. — С.56-59.
- 2. Володин, С.Н. Влияние алгоритмической торговли на устойчивость развития мировых фондовых рынков / С.Н. Володин, А.П. Якубов // Финансы и кредит. — 2017 — N20. — 1184-1195.
- 3. Володин, С.Н. Сравнение эффективности статистического арбитража на фондовом рынке и рынке криптовалют / С.Н. Володин, М.В. Спиридонов // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2018 — N9. — С.21-29.
- 4. Володин, С.Н. Развитие алгоритмической торговли на мировых финансовых рынках: причины, тенденции и перспективы / С.Н. Володин, А.П. Якубов // Финансы и кредит. — 2017 — N9. — 532-548.
- 5. Володин, С.Н. Сравнение эффективности статистического арбитража на фондовом рынке и рынке криптовалют / С. Н. Володин, М. В. Спиридонов // Валютное регулирование & валютный контроль. — Москва, 2020 — N 11. — С.3-11.
- 6. Искандяров, Р.Р. Временная фрагментарность операций участников российского фондового рынка / Р.Р. Искандяров // Банковские услуги. — 2019 — N8. — С.24-31.
- 7. Ромашевский, Р. Банки уходят в "облака" / Р. Ромашевский // Национальный банковский журнал. — 2020 — N9. — С.76-78.
- 8. Тихненко, А.Н. Разработка и применение модели анализа рыночных активов Хольта-Веге на фондовом рынке / А.Н. Тихненко // Экономический анализ: теория и практика. — 2013 — N47. — 63-67.
- 9. Все, что вы хотели знать о моделировании биткойна, но боялись спросить / Д. Фантаццини [и др.] // Прикладная эконометрика. — 2017 — N1. — 5-28.
- 10. Аистов, А.В. Использование многофакторных моделей для оценки эффективности паевых инвестиционных фондов / А.В. Аистов, К.Е. Кузьмичев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N47. — 15-23.
Отзывы читателей
0