Статьи, Журналы
Переток волатильности на рынке государственных облигаций стран еврозоны
Статьи, Журналы
Переток волатильности на рынке государственных облигаций стран еврозоны
Михайлов, А.Ю. Переток волатильности на рынке государственных облигаций стран еврозоны / А.Ю. Михайлов // Банковское дело. — 2016 — N9. — 37-40. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2016, N 9
Источник
Аннотация
В статье исследуется переток волатильности между рынками государственных облигаций стран еврозоны по методике, основанной на стохастической модели Хестона. Показаны основные периоды изменения волатильности ставок по государственным облигациям. Проведен эмпирический анализ временных рядов в целях проверки предложенной модели для прогнозирования волатильности доходности облигаций ведущих стран еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) со сроком погашения 3 месяца.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Альшанский, Л. Облигации еврозоны: миф или реальность? / Л. Альшанский // Рынок ценных бумаг. — 2017 — N4. — С.59-60.
- 2. Влияние глобальной сети финансовой безопасности на спреды по облигациям формирующихся рынков / Д. Килп [и др.] // Деньги и кредит/ Банк России. — 2019 — N2. — С.43-66.
- 3. Дробышевский, С. Декомпозиция динамики макроэкономических показателей РФ на основе DSGE-модели / С. Дробышевский, А. Полбин // Экономическая политика. — 2015 — N2. — 20-42.
- 4. Хрущев, С.Е. Выявление точек "разладки" устойчивых периодов экономических систем при робастном управлении / С. Е. Хрущев, М. А. Алексеев, О. М. Логачева // Вопросы статистики. — 2019 — N2. — С.27-36.
- 5. Лавровский, Б. Инвестиционные характеристики и динамика производительности труда: эмпирический анализ (на примере США) / Б. Лавровский, Е. Горюшкина // Проблемы теории и практики управления. — 2019 — N1. — С.69-80.
- 6. Построение кривой доходности на рынке с низкой ликвидностью / С. Хакимжанов [и др.] // Деньги и кредит/ Банк России. — 2019 — N4. — 71-98.
- 7. Михайлов, А.Ю. Переток волатильности между фондовыми и валютными рынками в развивающихся экономиках / А.Ю. Михайлов // Банковское дело. — 2016 — N5. — 55-60.
- 8. Белянова, Е.В. О датировке экономических циклов: мировой опыт и возможности его использования в российских условиях / Е.В. Белянова, С.А. Николаенко // Вопросы статистики. — 2013 — N8. — 30-41.
- 9. Колоколов, А.В. Модель расчета цен европейских опционов в дискретном времени, основанная на устойчивых законах распределения / А.В. Колоколов // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2013 — N7. — 102-113.
- 10. Паранич, А.В. Государственные именные облигации Санкт-Петербурга / А.В. Паранич, Д.В. Богословский // Банковское дело. — 2002 — N3. — С.13-17.
Отзывы читателей
0