Статьи, Журналы
Модель расчета цен европейских опционов в дискретном времени, основанная на устойчивых законах распределения
Статьи, Журналы
Модель расчета цен европейских опционов в дискретном времени, основанная на устойчивых законах распределения
Колоколов, А.В. Модель расчета цен европейских опционов в дискретном времени, основанная на устойчивых законах распределения / А.В. Колоколов // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2013 — N7. — 102-113. — Библиогр. в конце ст.
Колоколов, А.В., (2013), "Модель расчета цен европейских опционов в дискретном времени, основанная на устойчивых законах распределения", Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 2013, N7, 102-113.
Колоколов А В. Модель расчета цен европейских опционов в дискретном времени, основанная на устойчивых законах распределения. Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2013; (N7). 102-113.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
В статье представлена дискретная модель финансового рынка, основанная на предположении, что доходность актива подчинена устойчивому закону распределения. Эмпирический анализ, проведенный в статье, показал, с одной стороны, высокую точность расчетов цен опционов на основе риск-нейтральных мер, получаемых в предложенной модели с параметрами, калиброванными из цен опционов, а с другой - несоответствие калиброванных параметров их оценкам, полученным из исторических данных доходностей базовых финансовых инструментов.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Яшин, С.Н. Учет влияния инфляции на изменение стоимости азиатского реального опциона / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, Д. В. Подшибякин // Финансы и кредит. — 2014 — N6. — 2-9.
- 2. Чукаловский, Н. Ни Блэка, ни Шоулза / Н. Чукаловский // Вестник НАУФОР. — 2013 — N7/8. — 74-81.
- 3. Картвелишвили, В.М. Модифицированная модель Блэка-Шоулза в эффективных алгоритмах динамического хеджирования / В.М. Картвелишвили, А.Ю. Смывин // Вестник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. — 2009 — N6. — 79-85.
- 4. Борочкин, А.А. Валютные бинарные опционы: подходы к оценке и стратегии применения / А.А. Борочкин // Банковское дело. — 2012 — N10. — 67-73.
- 5. Котуков, И.А. Опционная модель скорости досрочного погашения для ипотечных ценных бумаг американского типа / И.А. Котуков // Финансы и кредит. — 2012 — N26. — 25-34.
- 6. Гисин, В.Б. Ценообразование производных инструментов европейского типа на фрактальном рынке с транзакционными издержками / В.Б. Гисин, А.А. Марков // Вестник Финансового университета/ Финансовый университет при Правительстве РФ. — 2011 — N1. — 34-41.
- 7. Галанов, В.А. Равновесная модель цены биржевого опциона / В.А. Галанов // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2016 — N4. — 46-55.
- 8. Аистов, А.В. Эмпирический анализ моделей ценообразования активов на российском фондовом рынке / А.В. Аистов, К.Е. Кузьмичев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N5. — 36-44.
- 9. Булгаков, Ю.В. Динамические модели ценообразования опционов / Ю.В. Булгаков // Финансовый менеджмент. — 2013 — N1. — 71-81.
- 10. Марков, А.А. Оценка рисковых активов на фрактальном рынке / А.А. Марков // Финансы и кредит. — 2009 — N48. — 88-93.
Отзывы читателей
0