Статьи, Журналы
Оценка вероятности банкротства банка
Статьи, Журналы
Оценка вероятности банкротства банка
Емельянов, А.М. Оценка вероятности банкротства банка / А.М. Емельянов, О.О. Брюхова // Финансы и кредит. — 2013 — N27. — 47-58. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2013, N 27
Источник
Аннотация
В статье представлены результаты эмпирического исследования оценки вероятности банкротства российских банков, проведенного по данным бухгалтерской отчетности послекризисного периода с 01.01.2010 по 31.12.2011. В результате оценок, полученных с помощью бинарной логистической регрессии, были выявлены показатели, позволяющие предсказывать вероятность банкротства банка за 5 мес. до его наступления.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Емельянов, А.М. Исследование причин отзыва лицензий у российских коммерческих банков в посткризисный период (2010-2011) / А.М. Емельянов, О.О. Брюхова // Экономика и математические методы. — 2015 — N3. — 41-53.
- 2. Петров, А.Н. Оценка риска вероятности банкротства с помощью logit-моделей / А.Н. Петров, Е.А. Иванова // Финансовый менеджмент. — 2015 — N3. — 31-45.
- 3. Макеева, Е. Опционные модели прогнозирования вероятности банкротства на примере развивающихся рынков капитала / Е. Макеева, К. Крохалева // Финансовая жизнь. — 2016 — N3. — 62-71.
- 4. Заернюк, В.М. Моделирование вероятности получения убытков банков на основе методов статистического анализа / В.М. Заернюк // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2014 — N14. — 17-23.
- 5. Казакова, Н.А. Диагностика и прогнозирование банкротства / Н.А. Казакова // Финансовый менеджмент. — 2009 — N6. — 17-33.
- 6. Готовчиков, И. Комплексные методы индивидуального прогнозирования риска банкротства российского коммерческого банка / И. Готовчиков // Банковские технологии. — 2009 — N4. — 44-48.
- 7. Хасанов, Р.Х. Модель оценки вероятности банкротства Э. Альтмана: применимость в Российской Федерации и использование при рейтинговой оценке кредитоспособности / Р. Х. Хасанов, Н. Н. Каштанов, Л. Г. Маргарян // Вестник Финансового университета. — 2013 — N5. — 44-53.
- 8. Прогнозирование дефолта коммерческих банков на основе вероятностной модели / Н. И. Яшина [и др.] // Экономический анализ: теория и практика. — 2017 — N12. — С.2376-2391.
- 9. Новак, А.Е. Анализ вероятности банкротства небанковских финансовых посредников / А.Е. Новак, Е.Р. Пименова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2014 — N42. — 48-55.
- 10. Швецов, Ю.Г. Использование методов множественного корреляционно-регрессионного анализа для диагностики финансовой несостоятельности предприятий / Ю.Г. Швецов // Финансы и кредит. — 2010 — N25. — 13-17.
Отзывы читателей
0