Статьи, Журналы
Моделирование вероятности получения убытков банков на основе методов статистического анализа
Статьи, Журналы
Моделирование вероятности получения убытков банков на основе методов статистического анализа
Заернюк, В.М. Моделирование вероятности получения убытков банков на основе методов статистического анализа / В.М. Заернюк // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2014 — N14. — 17-23. — Библиогр. в конце ст.
Заернюк, В.М., (2014), "Моделирование вероятности получения убытков банков на основе методов статистического анализа", Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2014, N14, 17-23.
Заернюк В М. Моделирование вероятности получения убытков банков на основе методов статистического анализа. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014; (N14). 17-23.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье рассмотрены особенности моделирования вероятности получения отрицательного финансового результата банком с использованием методов корреляционно-регрессионного анализа.
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #анализ деятельности банков
- #результаты деятельности
- #финансовые результаты
- #убытки банка
- #вероятность дефолта
- #вероятность банкротства
- #оценка вероятности банкротства
- #предупреждение банкротства
- #модели оценки вероятности банкротства
- #риск-менеджмент
- #вероятностный анализ
- #статистический анализ
- #методы анализа
- #методы вычислений
- #банковская статистика
- #динамика
- #графики
- #таблицы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Емельянов, А.М. Оценка вероятности банкротства банка / А.М. Емельянов, О.О. Брюхова // Финансы и кредит. — 2013 — N27. — 47-58.
- 2. Макеева, Е. Опционные модели прогнозирования вероятности банкротства на примере развивающихся рынков капитала / Е. Макеева, К. Крохалева // Финансовая жизнь. — 2016 — N3. — 62-71.
- 3. Петров, А.Н. Оценка риска вероятности банкротства с помощью logit-моделей / А.Н. Петров, Е.А. Иванова // Финансовый менеджмент. — 2015 — N3. — 31-45.
- 4. Хасанов, Р.Х. Модель оценки вероятности банкротства Э. Альтмана: применимость в Российской Федерации и использование при рейтинговой оценке кредитоспособности / Р. Х. Хасанов, Н. Н. Каштанов, Л. Г. Маргарян // Вестник Финансового университета. — 2013 — N5. — 44-53.
- 5. Емельянов, А.М. Исследование причин отзыва лицензий у российских коммерческих банков в посткризисный период (2010-2011) / А.М. Емельянов, О.О. Брюхова // Экономика и математические методы. — 2015 — N3. — 41-53.
- 6. Казакова, Н.А. Диагностика и прогнозирование банкротства / Н.А. Казакова // Финансовый менеджмент. — 2009 — N6. — 17-33.
- 7. Божья-Воля, Р.Н. Разработка политики спасения финансовых институтов / Р. Н. Божья-Воля, Т. А. Максименко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N2. — 11-25.
- 8. Швецов, Ю.Г. Использование методов множественного корреляционно-регрессионного анализа для диагностики финансовой несостоятельности предприятий / Ю.Г. Швецов // Финансы и кредит. — 2010 — N25. — 13-17.
- 9. Прогнозирование дефолта коммерческих банков на основе вероятностной модели / Н. И. Яшина [и др.] // Экономический анализ: теория и практика. — 2017 — N12. — С.2376-2391.
- 10. Лужбин, А.А. К вопросу о разработке статистических моделей вероятности дефолта в условиях дефицита данных / А.А. Лужбин // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. — 2013 — N6. — 114-117.
Отзывы читателей
0