Статьи, Журналы
Методы максимизации доходности портфеля коммерческого банка
Статьи, Журналы
Методы максимизации доходности портфеля коммерческого банка
Петросян, Н.Э. Методы максимизации доходности портфеля коммерческого банка / Н.Э. Петросян // Финансы и кредит. — 2013 — N28. — 22-25. — Библиогр. в конце ст.
Петросян, Н.Э., (2013), "Методы максимизации доходности портфеля коммерческого банка", Финансы и кредит, 2013, N28, 22-25.
Петросян Н Э. Методы максимизации доходности портфеля коммерческого банка. Финансы и кредит. 2013; (N28). 22-25.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2013, N 28
Источник
Аннотация
В статье проанализированы основные методы максимизации доходности портфеля коммерческого банка, выявлены их преимущества и недостатки. Разработан оригинальный авторский метод максимизации доходности портфеля банка.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Берколайко, М. Новые модели управления ресурсами банка / М. Берколайко // Банковское дело в Москве. — 2003 — N6. — С.58-59.
- 2. Воронова, Н.В. Оценка уровня доходности и риска портфеля ценных бумаг в коммерческом банке в целях его оптимизации / Н.В. Воронова // Финансы и кредит. — 2012 — N27. — 38-45.
- 3. Клитина, Н.А. Формирование оптимального портфеля при заданном уровне доходности с помощью функции Лагранжа / Н.А. Клитина // Финансы и кредит. — 2013 — N37. — 64-68.
- 4. Голодова, Ж.Г. Формирование инвестиционного портфеля коммерческого банка: учет показателей позицирования эмитентов на фондовом рынке / Ж.Г. Голодова, А.Р. Саркисов // Финансы и кредит. — 2012 — N35. — 24-29.
- 5. Мамонтов, Д.С. Система мониторинга кредитного портфеля коммерческого банка / Д.С. Мамонтов // Финансы и кредит. — 2009 — N38. — 59-62.
- 6. Грабуча, И. От Шарпа к Трейнору / И. Грабуча // Вестник НАУФОР. — 2014 — N9. — 55-59.
- 7. Морозов, А.Ю. Двухшаговый подход к решению проблемы построения адекватной модели математического программирования для решения задачи оптимального управления финансовым портфелем коммерческого банка / А.Ю. Морозов // Финансы и кредит. — 2009 — N38. — 48-58.
- 8. Мищенко, А.В. Оптимизационные модели управления инвестиционным портфелем с учетом риска / А.В. Мищенко, А.А. Скоков // Экономический анализ: теория и практика. — 2012 — N41. — 2-12.
- 9. Борисова, В.Д. Влияние уровня капитализации и риска на эффективность и устойчивость банковского портфеля / В.Д. Борисова // Деньги и кредит. — 2011 — N11. — 47-52.
- 10. Семенов, В.П. Метод расчета пропорций инвестиционного портфеля в иностранных валютах / В.П. Семенов, В.И. Рябикин, Е.В. Горшкова // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2014 — N2. — 55-72.
Отзывы читателей
0