Статьи, Журналы
Двухшаговый подход к решению проблемы построения адекватной модели математического программирования для решения задачи оптимального управления финансовым портфелем коммерческого банка
Статьи, Журналы
Двухшаговый подход к решению проблемы построения адекватной модели математического программирования для решения задачи оптимального управления финансовым портфелем коммерческого банка
Морозов, А.Ю. Двухшаговый подход к решению проблемы построения адекватной модели математического программирования для решения задачи оптимального управления финансовым портфелем коммерческого банка / А.Ю. Морозов // Финансы и кредит. — 2009 — N38. — 48-58. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2009, N 38
Источник
Аннотация
В статье дан обзор существующих математических моделей оптимального управления финансовым портфелем коммерческого банка. Основной целью работы является построение адекватной модели управления финансовыми ресурсами банка, которая бы позволила получить оптимальное решение вне зависимости от периода моделирования. Другой целью статьи является иллюстрация практической полезности и применимость разрабатываемой модели на практике.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Мамонтов, Д.С. Система мониторинга кредитного портфеля коммерческого банка / Д.С. Мамонтов // Финансы и кредит. — 2009 — N38. — 59-62.
- 2. Трифонов, Д.А. Концептуальная модель управления диверсифицированным портфелем активов банка / Д.А. Трифонов // Финансы и кредит. — 2014 — N29. — 2-5.
- 3. Воронова, Н.В. Оценка уровня доходности и риска портфеля ценных бумаг в коммерческом банке в целях его оптимизации / Н.В. Воронова // Финансы и кредит. — 2012 — N27. — 38-45.
- 4. Сперанский, А. Конкурентный анализ в банковской практике / А. Сперанский // Бухгалтерия и банки. — 2012 — N7. — 26-28.
- 5. Клитина, Н.А. Формирование оптимального портфеля при заданном уровне доходности с помощью функции Лагранжа / Н.А. Клитина // Финансы и кредит. — 2013 — N37. — 64-68.
- 6. Скапенкер, О.М. Банки на рынке услуг доверительного управления: факты, перспективы, дезинтермедиационные тенденции / О.М. Скапенкер // Деньги и кредит. — 2011 — N11. — 38-43.
- 7. Кох, И.А. Практические подходы к формированию портфеля ценных бумаг / И.А. Кох // Финансы и кредит. — 2008 — N41. — 44-48.
- 8. Петросян, Н.Э. Методы максимизации доходности портфеля коммерческого банка / Н.Э. Петросян // Финансы и кредит. — 2013 — N28. — 22-25.
- 9. Ломакин, Н.И. Исследование рыночной доли кредитного портфеля банка с помощью нейронной сети / Н.И. Ломакин, Ю.В. Фемелиди // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2017 — N11. — С.1220-1233.
- 10. Резепин, К.А. Анализ совершенствования методов управления кредитным портфелем предприятия / К.А. Резепин, В.Н. Дорман // Банковские услуги. — Москва, 2006 — N7. — 2-13.
Отзывы читателей
0