Статьи, Журналы
Применение синтетического стрэнгла для управления фондовым риском
Статьи, Журналы
Применение синтетического стрэнгла для управления фондовым риском
Яшин, С.Н. Применение синтетического стрэнгла для управления фондовым риском / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, В. В. Соколов // Финансы и кредит. — 2017 — N21. — 1214-1231. — Библиогр. в конце ст.
Яшин, С.Н., Кошелев, Е.В. и Соколов, В.В., (2017), "Применение синтетического стрэнгла для управления фондовым риском", Финансы и кредит, 2017, N21, 1214-1231.
Яшин С Н, Кошелев Е В, Соколов В В. Применение синтетического стрэнгла для управления фондовым риском. Финансы и кредит. 2017; (N21). 1214-1231.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2017, N 21
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Яшин, С.Н. Применение синтетических стрэддлов для управления фондовым риском / С.Н. Яшин, Е.В. Кошелев, С.А. Макаров // Финансы и кредит. — 2011 — N48. — 13-20.
- 2. Яшин, С.Н. Учет влияния инфляции на изменение стоимости азиатского реального опциона / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, Д. В. Подшибякин // Финансы и кредит. — 2014 — N6. — 2-9.
- 3. Яшин, С.Н. Метод использования реального пут-опциона в управлении рисками инновационной стратегии кластера / С. Н. Яшин, Ю. В. Трифонов, Е. В. Кошелев // Финансы и кредит. — 2017 — N26. — С.1518-1532.
- 4. Светлов, А.А. Синтетические CDO как инструмент хеджирования кредитных рисков / А.А. Светлов // Банковские услуги. — 2015 — N2. — 15-20.
- 5. Пенюгалова, Л.А. Рынок производных ценных бумаг: методики работы с фьючерсными контрактами и биржевыми опционами / Л.А. Пенюгалова, Е.Ю. Василенко // Финансы и кредит. — 2011 — N28. — 27-36.
- 6. Абубакиров, Т.А. Модель локальной волатильности со скачками для оценки производных финансовых инструментов / Т.А. Абубакиров, В.Е. Барбаумов // Банковское дело. — 2015 — N9. — 74-77.
- 7. Федорова, Е.А. Прогноз кризисного состояния на фондовом рынке Российской Федерации с помощью модели Маркова / Е.А. Федорова, О.А. Лыткина // Финансы и кредит. — 2012 — N13. — 48-53.
- 8. Колоколов, А.В. Модель расчета цен европейских опционов в дискретном времени, основанная на устойчивых законах распределения / А.В. Колоколов // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2013 — N7. — 102-113.
- 9. Азацкий, А.В. Подходы к прогнозированию волатильности опционов / А.В. Азацкий // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 174-181.
- 10. Бутурлин, И. Хеджирование валютных рисков: практика работы на российском рынке / И. Бутурлин // Рынок ценных бумаг. — 2015 — N8. — 46-48.
Отзывы читателей
0