Статьи, Журналы
К вопросу о разработке статистических моделей вероятности дефолта в условиях дефицита данных
Статьи, Журналы
К вопросу о разработке статистических моделей вероятности дефолта в условиях дефицита данных
Лужбин, А.А. К вопросу о разработке статистических моделей вероятности дефолта в условиях дефицита данных / А.А. Лужбин // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. — 2013 — N6. — 114-117. — Библиогр. в конце ст.
Лужбин, А.А., (2013), "К вопросу о разработке статистических моделей вероятности дефолта в условиях дефицита данных", Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, 2013, N6, 114-117.
Лужбин А А. К вопросу о разработке статистических моделей вероятности дефолта в условиях дефицита данных. Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2013; (N6). 114-117.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Тотьмянина, К.М. Оценка вероятности дефолта промышленных компаний на основе финансовых показателей / К.М. Тотьмянина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N11. — 59-68.
- 2. Мешкова, Е.И. Модели оценки вероятности дефолта и их применение в банковской практике / Е.И. Мешкова // Банковские услуги. — 2012 — N4. — 21-28.
- 3. Пеникас, Г.И. Исследование детерминант системной значимости страховых компаний / Г.И. Пеникас, В.С. Петров // Банковское дело. — 2014 — N7. — 28-33.
- 4. Мануйленко, В.В. Определение экономического капитала по кредитному риску на основе имитационной модели ожидаемых потерь в российских банках / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. — 2013 — N32. — 2-11.
- 5. Ефимова, Ю.В. Внутренний рейтинг в системе управления кредитным риском / Ю.В. Ефимова // Банковское кредитование. — 2010 — N2. — 85-96.
- 6. Мурзачёва, Е.И. Статистический анализ кредитного риска в экономике при финансировании малого бизнеса: оценка потенциальных потерь и факторов их возникновения / Е.И. Мурзачёва // Вопросы статистики. — 2009 — N11. — 19-27.
- 7. Сочнев, А. Преимущества и риски кредитных деривативов / А. Сочнев // Бухгалтерия и банки. — 2011 — N10. — 55-64.
- 8. Муртузалиева, С.Ю. Использование модели CreditGrades для управления кредитным риском / С.Ю. Муртузалиева // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2018 — N4. — С.57-66.
- 9. Ермилов, В.А. О возможности применения мировой практики оценки вероятности дефолта на вексельном рынке России / В.А. Ермилов // Финансы и кредит. — 2011 — N22. — 34-38.
- 10. Карминский, А.М. Вероятность дефолта банка и ее моделирование / А.М. Карминский, А.В. Костров, Т.Н. Мурзенков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N41. — 2-13.
Отзывы читателей
0