Статьи, Журналы
Определение вероятности дефолта для оценки ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам (согласно IFRS 9)
Статьи, Журналы
Определение вероятности дефолта для оценки ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам (согласно IFRS 9)
Чунихина, Т.Ю. Определение вероятности дефолта для оценки ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам (согласно IFRS 9) / Т.Ю. Чунихина // Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты. — 2018 — N5. — С.77-86.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Чунихина, Н.Ю. Калибровка кривой ставок дефолта в разрезе кредитного рейтинга заемщиков в целях определения вероятности дефолта согласно МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" / Н.Ю. Чунихина // Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты. — 2019 — N8. — С.76-96.
- 2. Свинцов, А. Как оценить ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам за произвольные периоды / А. Свинцов // МСФО и МСА в кредитной организации. — Москва, 2020 — N 2. — С.52-59.
- 3. Розанова, Е.Ю. Оценка вероятности дефолта банка. Скоринг: возможности и ограничения / Е.Ю. Розанова, И.Т. Фаррахов // Банковское дело. — 2017 — N10. — С.10-15.
- 4. Пересецкий, А.А. Модели причин отзыва лицензий российских банков. Влияние неучтенных факторов / А.А. Пересецкий // Прикладная эконометрика. — 2013 — N2. — 49-64.
- 5. Чунихина, Т.Ю. Определение вероятности дефолта на срок финансового актива в целях оценки обесценения согласно МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" / Т. Ю. Чунихина, Р. С. Тозик // Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты. — Москва, 2021 — N 5. — С.68-87.
- 6. Карминский, А.М. Вероятность дефолта банка и ее моделирование / А.М. Карминский, А.В. Костров, Т.Н. Мурзенков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N41. — 2-13.
- 7. Прогнозирование дефолта коммерческих банков на основе вероятностной модели / Н. И. Яшина [и др.] // Экономический анализ: теория и практика. — 2017 — N12. — С.2376-2391.
- 8. Пеникас, Г.И. Низкодефолтные кредитные портфели в "Базель II" и "Базель III" как частный случай существенно несбалансированных классов в моделях бинарного выбора / Г. И. Пеникас // Деньги и кредит. — Москва, 2020 — N 2. Том 79. — С.101-128.
- 9. Лукьянов, Д. МСФО (IFRS) 9: классификация активов и оценка кредитных потерь / Д. Лукьянов // МСФО и МСА в кредитной организации. — 2018 — N2. — С.14-30.
- 10. Мешкова, Е.И. Модели оценки вероятности дефолта и их применение в банковской практике / Е.И. Мешкова // Банковские услуги. — 2012 — N4. — 21-28.
Отзывы читателей
0