Статьи, Журналы
Модели причин отзыва лицензий российских банков. Влияние неучтенных факторов
Статьи, Журналы
Модели причин отзыва лицензий российских банков. Влияние неучтенных факторов
Пересецкий, А.А. Модели причин отзыва лицензий российских банков. Влияние неучтенных факторов / А.А. Пересецкий // Прикладная эконометрика. — 2013 — N2. — 49-64. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье рассматриваются причины отзыва лицензий российских банков в период со 2 квартала 2005 г. по 4 квартал 2008 г. В работе строятся модели бинарного выбора и модели множественного выбора для прогноза вероятности отзыва лицензии по каждой из причин на основе макроэкономических показателей и финансовых показателей банка, взятых за год до наблюдения статуса банка.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Карминский, А.М. Вероятность дефолта банка и ее моделирование / А.М. Карминский, А.В. Костров, Т.Н. Мурзенков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N41. — 2-13.
- 2. Лазарян, С.С. Использование алгоритма случайного леса для увеличения точности предсказания дефолта банка / С. С. Лазарян, А. И. Вотинов // Банковское дело. — 2020 — N1. — С.50-54.
- 3. Прогнозирование дефолта коммерческих банков на основе вероятностной модели / Н. И. Яшина [и др.] // Экономический анализ: теория и практика. — 2017 — N12. — С.2376-2391.
- 4. Вотинов, А.И. Оценка вероятности отзыва лицензии банка с использованием методов регуляризации / А.И. Вотинов, Н.П. Пильник // Банковское дело. — 2017 — N1. — 40-49.
- 5. Чунихина, Т.Ю. Определение вероятности дефолта для оценки ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам (согласно IFRS 9) / Т.Ю. Чунихина // Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты. — 2018 — N5. — С.77-86.
- 6. Пеникас, Г.И. Низкодефолтные кредитные портфели в "Базель II" и "Базель III" как частный случай существенно несбалансированных классов в моделях бинарного выбора / Г. И. Пеникас // Деньги и кредит. — Москва, 2020 — N 2. Том 79. — С.101-128.
- 7. Розанова, Е.Ю. Оценка вероятности дефолта банка. Скоринг: возможности и ограничения / Е.Ю. Розанова, И.Т. Фаррахов // Банковское дело. — 2017 — N10. — С.10-15.
- 8. Никонов, О.И. Динамика показателя "вероятность дефолта" по кредитам физических лиц / О. И. Никонов, В. Е. Власов, Ф. П. Чернавин // Деньги и кредит. — 2015 — N2. — 40-44.
- 9. Емельянов, А.М. Исследование причин отзыва лицензий у российских коммерческих банков в посткризисный период (2010-2011) / А.М. Емельянов, О.О. Брюхова // Экономика и математические методы. — 2015 — N3. — 41-53.
- 10. Лазярян, С.С. Оценка финансовой устойчивости банков с использованием статистики показателей обязательных нормативов / С. С. Лазярян, А. И. Вотинов, А. И. Шаталова // Банковское дело. — 2019 — N11. — С.40-47.
Отзывы читателей
0