Статьи, Журналы
Низкодефолтные кредитные портфели в "Базель II" и "Базель III" как частный случай существенно несбалансированных классов в моделях бинарного выбора
Статьи, Журналы
Низкодефолтные кредитные портфели в "Базель II" и "Базель III" как частный случай существенно несбалансированных классов в моделях бинарного выбора
Пеникас, Г.И. Низкодефолтные кредитные портфели в "Базель II" и "Базель III" как частный случай существенно несбалансированных классов в моделях бинарного выбора / Г. И. Пеникас // Деньги и кредит. — Москва, 2020 — N 2. Том 79. — С.101-128. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В современном мире модели бинарного выбора можно встретить во многих сферах деятельности. При этом для всех сфер проблему вызывает ситуация, когда доля одного из классов мала в выборке данных. Когда эта доля существенно мала, то в финансах такой класс называют низкодефолтным. Целью статьи является рассмотрение определений такого портфеля и подходов по построению на нем моделей вероятности дефолтов.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Мешкова, Е.И. Модели оценки вероятности дефолта и их применение в банковской практике / Е.И. Мешкова // Банковские услуги. — 2012 — N4. — 21-28.
- 2. Пеникас, Г.И. Исследование детерминант системной значимости страховых компаний / Г.И. Пеникас, В.С. Петров // Банковское дело. — 2014 — N7. — 28-33.
- 3. Розанова, Е.Ю. Оценка вероятности дефолта банка. Скоринг: возможности и ограничения / Е.Ю. Розанова, И.Т. Фаррахов // Банковское дело. — 2017 — N10. — С.10-15.
- 4. Пересецкий, А.А. Модели причин отзыва лицензий российских банков. Влияние неучтенных факторов / А.А. Пересецкий // Прикладная эконометрика. — 2013 — N2. — 49-64.
- 5. Карминский, А.М. Вероятность дефолта банка и ее моделирование / А.М. Карминский, А.В. Костров, Т.Н. Мурзенков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N41. — 2-13.
- 6. Ефимова, Ю.В. Внутренний рейтинг в системе управления кредитным риском / Ю.В. Ефимова // Банковское кредитование. — 2010 — N2. — 85-96.
- 7. Радионова, М.В. Моделирование вероятности дефолта российских банков / М.В. Радионова, Ю.В. Приступина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2017 — N2. — 226-240.
- 8. Богданов, Д.В. Вычислительно-эффективная биномиальная модель распределения дефолтов / Д.В. Богданов // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2015 — N4. — 68-73.
- 9. Бурова, А.Б. Применение модели вероятности дефолта для оценки прогнозируемого кредитного риска / А. Б. Бурова, Г. И. Пеникас, С. В. Попова // Деньги и кредит. — Москва, 2021 — N 3. Том 80. — С.42-72.
- 10. Замисный, П. Новый подход к использованию данных БКИ при оценке вероятности дефолта и долгосрочного погашения / П. Замисный, А. Козлов // Банковское кредитование. — 2018 — N4. — С.34-41.
Отзывы читателей
0