Статьи, Журналы
Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями
Статьи, Журналы
Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями
Наталуха, И.Г. Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями / И.Г. Наталуха // Финансы и кредит. — Москва, 2005 — N30. — 38-40. — Библиогр. в конце ст.
Наталуха, И.Г., (2005), "Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями", Финансы и кредит, Москва, 2005, N30, 38-40.
Наталуха И Г. Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями. Финансы и кредит. 2005; (N30). 38-40.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2005, N 30
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Лапшин, В.А. Оценка кривой бескупонной доходности на российском рынке облигаций / В. А. Лапшин, В. Я. Каушанский, М. З. Курбангалеев // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2015 — N1. — 9-29.
- 2. Авдеева, О.А. Метод адаптивного оценивания срочной структуры процентных ставок / О.А. Авдеева, А.А. Цыплаков // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2015 — N4. — 609-639.
- 3. Симонян, А. К оценке риска процентной ставки в банках / А. Симонян, А. Аветисян // Бухгалтерия и банки. — 2007 — N9. — 36-38.
- 4. Debeauvais, M. La Gestion Obligataire / M. Debeauvais, E.Maina. — Paris : La Revue Banque Editeur, 1996. — 224 p.
- 5. Родионова, А.В. Эмпирический анализ формирования доходности на российском рынке государственных ценных бумаг / А.В. Родионова, А.Ю. Аршавский // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2012 — N3. — 285-317.
- 6. Hess, D.E. Die Dynamik der Zinsstruktur / D.E. Hess. — Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 1995. — 206 S.. — (Gabler Edition Wissenschaft).
- 7. Лис, А.И. Применение нечетких чисел для задания цены акции в агентоориентированной модели финансового рынка / А.И. Лис // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N24. — 30-41.
- 8. Moir, L. Managing Liquidity / L. Moir. — 2nd Ed.. — Cambridge : Woodhead Publ.Ltd, 1997. — 196 p.. — (International Treasury Management Series).
- 9. Янукян, М.Г. Фондовые индексы: классификационный анализ и особенности использования на российском рынке / М.Г. Янукян // Финансы и кредит. — Москва, 2005 — N34. — 15-19.
- 10. Киргизов, А.Ю. Учет доходов и расходов по облигациям (часть 3) / А.Ю. Киргизов // Вопросы налогообложения кредитных организаций. — 2013 — N3. — 36-40.
Отзывы читателей
0