Статьи, Журналы
Метод адаптивного оценивания срочной структуры процентных ставок
Статьи, Журналы
Метод адаптивного оценивания срочной структуры процентных ставок
Авдеева, О.А. Метод адаптивного оценивания срочной структуры процентных ставок / О.А. Авдеева, А.А. Цыплаков // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2015 — N4. — 609-639. — Библиогр. в конце ст.
Авдеева, О.А. и Цыплаков, А.А., (2015), "Метод адаптивного оценивания срочной структуры процентных ставок", Экономический журнал Высшей школы экономики, 2015, N4, 609-639.
Авдеева О А, Цыплаков А А. Метод адаптивного оценивания срочной структуры процентных ставок. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2015; (N4). 609-639.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Кривая бескупонной доходности на рынке ГКО-ОФЗ / Г. Гамбаров, И. Шевчук, А. Балабушкин, А. Никитин // Рынок ценных бумаг. — Москва, 2006 — N3. — 68-77.
- 2. Лапшин, В.А. Оценка кривой бескупонной доходности на российском рынке облигаций / В. А. Лапшин, В. Я. Каушанский, М. З. Курбангалеев // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2015 — N1. — 9-29.
- 3. Рапохин, И.М. Модель извлечения ожиданий относительно будущих краткосрочных процентных ставок из доходности ОФЗ / И. М. Рапохин. — Москва : Банк России, 2016. — 17 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 11/май 2016 г.).
- 4. Родионова, А.В. Эмпирический анализ формирования доходности на российском рынке государственных ценных бумаг / А.В. Родионова, А.Ю. Аршавский // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2012 — N3. — 285-317.
- 5. Михайлов, А.Ю. Переток волатильности на рынке государственных облигаций стран еврозоны / А.Ю. Михайлов // Банковское дело. — 2016 — N9. — 37-40.
- 6. Дорофеев, Д. Долговой рынок России: вчера, сегодня, завтра / Д. Дорофеев // Рынок ценных бумаг. — 2011 — N5. — 11-13.
- 7. Зарубежные финансовые рынки в 2005 году / ЦБ РФ. Департамент исследований и информации // Вестник Банка России. — Москва, 2006 — N14. — 5-11.
- 8. Дешко, А.В. Рынок государственных облигаций: возможности внедрения системы первичных дилеров в России на основе мирового опыта / А.В. Дешко, И.Б. Ипатова, О.Г. Солнцев // Проблемы прогнозирования. — 2016 — N3. — 12-31.
- 9. Аршавский, А. Формирование номинальной доходности на российском рынке государственных ценных бумаг: исследование эффекта Фишера / А. Аршавский, А. Родионова // Экономическая политика. — 2012 — N4. — 68-84.
- 10. Михайлов, А.Ю. Временная структура ставок государственных облигаций / А.Ю. Михайлов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N38. — 42-52.
Отзывы читателей
0