Шоки деловой активности и специфические шоки рынка нефти в DSGE-модели экономики России и их влияние при разных режимах ДКП
  • Войти
  • RU | EN
Статьи, Журналы

Шоки деловой активности и специфические шоки рынка нефти в DSGE-модели экономики России и их влияние при разных режимах ДКП

Шоки деловой активности и специфические шоки рынка нефти в DSGE-модели экономики России и их влияние при разных режимах ДКП
Статьи, Журналы

Шоки деловой активности и специфические шоки рынка нефти в DSGE-модели экономики России и их влияние при разных режимах ДКП

Ломоносов, Д. Шоки деловой активности и специфические шоки рынка нефти в DSGE-модели экономики России и их влияние при разных режимах ДКП / Д. Ломоносов // Деньги и кредит. — Москва, 2023 — N 4. Том 82. — С.44-79. — Библиогр. в конце ст.
Ломоносов, Д., (2023), "Шоки деловой активности и специфические шоки рынка нефти в DSGE-модели экономики России и их влияние при разных режимах ДКП", Деньги и кредит, Москва, 2023, N 4. Том 82, С.44-79.
Ломоносов Д. Шоки деловой активности и специфические шоки рынка нефти в DSGE-модели экономики России и их влияние при разных режимах ДКП. Деньги и кредит. 2023; (N 4. Том 82). С.44-79.
Выпуск
Деньги и кредит, 2023, Т.82 N 4
Источник

Аннотация

В работе строится динамическая стохастическая модель общего равновесия (DSGE) российской экономики с мировым нефтяным рынком и двумя правилами денежно-кредитной политики (ДКП). Параметры модели оцениваются на основе метода минимизации расстояния между теоретическими и эмпирическими откликами на шоки глобальной деловой активности на временном интервале с II квартала 1999 г. по IV квартал 2013 г. DSGE-модель близко воспроизводит реакции на шок мировой деловой активности, а также специфические шоки нефтяного рынка. Импульсные отклики и историческая декомпозиция свидетельствуют о значимом снижении влияния этих шоков на отечественные макропоказатели при смене правила ДКП с управляемого курса на таргетирование инфляции. Об этом также свидетельствуют результаты контрфактического эксперимента, в ходе которого сопоставляется вклад цепочки шоков глобальной активности в российскую экономику при фактической смене правила ДКП и при функционировании в рассматриваемый период одного правила ДКП. Построенная DSGE-модель может служить базой для тестирования различных инструментов ДКП с учетом влияния шоков нефтяного рынка и для исследования реакций других макропеременных в различных секторах экономики в ответ на шоки нефтяного рынка.

Ключевые слова

  • УДК:
    338.45(470)

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей

0