Статьи, Журналы
Тестирование прогнозных свойств различных подходов к интервальному прогнозированию
Статьи, Журналы
Тестирование прогнозных свойств различных подходов к интервальному прогнозированию
Казакова, М.В. Тестирование прогнозных свойств различных подходов к интервальному прогнозированию : (на примере инфляции в России) / М. В. Казакова, Н. Д. Фокин // Вопросы статистики. — Москва, 2024 — N 5. — С.23-40. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье изложены основные результаты исследования качества интервальных прогнозов российской инфляции на основе моделей квантильной регрессии и гладкой квантильной регрессии по сравнению с OLS-моделями. Все модели строились с учетом возможности прогнозирования в реальном времени, в связи с чем авторы использовали неочищенные от сезонности данные месячной инфляции по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. А для каждого горизонта прогноза разрабатывалась собственная модель от лаговых значений инфляции и регрессоров таким образом, чтобы в правой части уравнения всегда использовались известные значения лаговых переменных. Было протестировано большое количество спецификаций: от компактных авторегрессионных моделей с одним или двумя лагами до широких, включающих три дополнительных регрессора помимо лагов инфляции. Наилучшими по качеству с точки зрения типичной для подобной задачи CRPS (Continuous Ranked Probability Score) метрики оказались спецификации с добавлением единственной дополнительной переменной - обменного курса рубля к доллару. При сужении доверительного интервала и на более дальних горизонтах прогнозирования квантильные и гладкие квантильные модели становились более качественными относительно OLS-моделей согласно метрике CRPS. По мнению авторов, в условиях инфляционного таргетирования качественные прогнозы инфляции могут быть использованы Центральным банком Российской Федерации при проведении денежно-кредитной политики как на этапах прогнозирования будущей динамики инфляции, так и на этапе стресс-анализа российской экономики. В целом это может способствовать повышению доверия экономических агентов к Банку России в рамках концепции рациональных ожиданий.
Ключевые слова
- #экономика
- #экономическое прогнозирование
- #макроэкономика
- #макроэкономические прогнозы
- #макроэкономические показатели
- #методы прогнозирования
- #инфляция
- #прогнозирование инфляции
- #регрессионный анализ
- #макроэкономические модели
- #экономико-математические методы
- #инфляционные ожидания
- #таргетирование инфляции
- #эмпирический анализ
- #байесовские методы
- #риск инфляционный
- #моделирование инфляции
- #таблицы
- #графики
-
УДК:336.748(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Терещенко, Д.С. Региональная инфляция и возрастная структура населения / Д. С. Терещенко, В. С. Щербаков // Вопросы экономики. — Москва, 2025 — N 4. — С.112-135.
- 2. Волгина, Е. Прогнозирование инфляции с использованием новостных индексов / Е. Волгина // Деньги и кредит. — Москва, 2025 — N 1. Том 84. — С.26-59.
- 3. Чудаева, А. Анализ факторов инфляционного риска в России / А. Чудаева // Деньги и кредит. — Москва, 2025 — N 1. Том 84. — С.60-92.
- 4. Чудаева, А.Б. Интервальное прогнозирование российской инфляции с использованием квантильной регрессии и элементов машинного обучения / А. Б. Чудаева // Экономика и математические методы. — Москва, 2026 — N 1. Том 62. — С.116-130.
- 5. Полбин, А.В. Прогнозирование инфляции в России с помощью TVP-модели с байесовским сжатием параметров / А. В. Полбин, А. В. Шумилов // Вопросы статистики. — Москва, 2023 — N 4. — С.22-32.
- 6. Савельев, А.В. Прогнозирование ожидаемой инфляции с использованием данных российского фондового рынка / А. В. Савельев // Имущественные отношения в Российской Федерации. — Москва, 2025 — N 3. — С.42-50.
- 7. Магжанов, Т. Что определяет выбор "ширины" цели по инфляции? / Т. Магжанов, А. Мещеряков. — Москва : Банк России, май 2023. — 33 с.. — (Обзор денежно-кредитной политики).
- 8. Козлов, В. Российская инфляция-2025: Prophet и ARIMA против экспертов, TimeGPT против всех / В. Козлов, А. Яковлев // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2025 — N 1. — С.90-108.
- 9. Алешина, А.В. Инфляции в России и меры ее государственного регулирования / А. В. Алешина, А. Л. Булгаков // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 10. — С.464-470.
- 10. Мещеряков, А. Формат цели по инфляции / А. Мещеряков, А. Сухомлинов, А. Глазова. — Москва : Банк России, май 2023. — 48 с.. — (Обзор денежно-кредитной политики).
Отзывы читателей
0